Сравнение DK с HOOD
DK (Delek US Holdings, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. DK operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, DK returned 28.63%/yr vs 121.59%/yr for HOOD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DK и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DK показывает доходность 48.16%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -8.71%.
DK
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 48.16%
- 6 месяцев
- 47.46%
- 1 год
- 114.30%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 16.96%
HOOD
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 40.21%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 121.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DK и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 48.16% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -15.45% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -8.71% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between DK and HOOD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between DK and HOOD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DK:
$2.62B
HOOD:
$94.48B
DK:
-$0.84
HOOD:
$2.07
DK:
0.25
HOOD:
24.19
DK:
8.66
HOOD:
9.75
DK:
$10.73B
HOOD:
$3.91B
DK:
$778.50M
HOOD:
$2.86B
DK:
$714.20M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. HOOD — Ранг доходности на риск
DK
HOOD
Сравнение DK c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DK | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.62 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 1.10 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DK и HOOD
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -90.21% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -57.26% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -57.26% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.48% | -32.28% | +20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.39% | -60.71% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 32.08% | -17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и HOOD
Текущая волатильность для Delek US Holdings, Inc. (DK) составляет 12.08%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.64%. Это указывает на то, что DK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 23.64% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.97% | 50.77% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 69.76% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 74.05% | -21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.44% | 74.05% | -17.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и HOOD
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.35% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DK и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek US Holdings, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DK и HOOD
DK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -179.30M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.30M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
DK and HOOD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.64%) compared to DK (12.08%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs HOOD's -90.21%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор