Сравнение DK с HOOD
DK (Delek US Holdings, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. DK operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, DK returned 33.00%/yr vs 107.01%/yr for HOOD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DK и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DK показывает доходность 61.02%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -26.75%.
DK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 61.02%
- 6 месяцев
- 25.25%
- 1 год
- 152.10%
- 3 года*
- 33.00%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 16.21%
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DK и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 61.02% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -15.07% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
Correlation
The correlation between DK and HOOD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between DK and HOOD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DK:
$2.84B
HOOD:
$75.81B
DK:
-$0.84
HOOD:
$2.07
DK:
0.27
HOOD:
19.41
DK:
9.41
HOOD:
7.83
DK:
$10.73B
HOOD:
$3.91B
DK:
$778.50M
HOOD:
$2.86B
DK:
$714.20M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. HOOD — Ранг доходности на риск
DK
HOOD
Сравнение DK c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DK | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.10 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 0.27 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 0.50 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DK | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.23 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.27 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DK и HOOD
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -90.21% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -57.26% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -57.26% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -45.66% | +41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.50% | -60.99% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.14% | 30.88% | -16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и HOOD
Текущая волатильность для Delek US Holdings, Inc. (DK) составляет 14.66%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что DK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 21.14% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.03% | 50.03% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.56% | 68.61% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.69% | 73.99% | -21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.44% | 73.99% | -17.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и HOOD
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.16% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DK и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek US Holdings, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DK и HOOD
DK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -179.30M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.30M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
DK and HOOD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (21.14%) compared to DK (14.66%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs HOOD's -90.21%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор