Сравнение DK с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek US Holdings, Inc. (DK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DK и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DK и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 50.67% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DK показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции DK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.49% против 11.23% соответственно.
DK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 50.67%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 199.06%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 17.44%
- 10 лет*
- 15.49%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. XLE — Ранг доходности на риск
DK
XLE
Сравнение DK c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DK | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.27 | 1.18 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.43 | 1.56 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | 1.61 | +4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 4.23 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.18 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.31 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DK и XLE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и XLE
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.30% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок DK и XLE
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -71.26% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -18.79% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -26.04% | -37.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | -66.81% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -5.74% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.79% | -18.05% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 7.15% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и XLE
Delek US Holdings, Inc. (DK) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что DK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 6.45% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 14.46% | +22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.31% | 25.21% | +36.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 26.09% | +26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.22% | 29.50% | +26.72% |