Сравнение DK с IMO
DK (Delek US Holdings, Inc.) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — DK in Oil & Gas Refining & Marketing, IMO in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, DK returned 20.81%/yr vs 16.92%/yr for IMO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DK и IMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DK показывает доходность 110.20%, что значительно выше, чем у IMO с доходностью 40.21%. За последние 10 лет акции DK превзошли акции IMO по среднегодовой доходности: 20.81% против 16.92% соответственно.
DK
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 39.82%
- 6 месяцев
- 114.91%
- С начала года
- 110.20%
- 1 год
- 149.67%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- 34.44%
- 10 лет*
- 20.81%
IMO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 25.69%
- С начала года
- 40.21%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам DK и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 110.20% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
IMO Imperial Oil Limited | 40.21% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
Correlation
The correlation between DK and IMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г. | 0.42 |
The correlation between DK and IMO shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DK:
$3.77B
IMO:
$59.55B
DK:
-$0.84
IMO:
$5.92
DK:
0.35
IMO:
1.27
DK:
12.29
IMO:
2.55
DK:
$10.73B
IMO:
$46.55B
DK:
$778.50M
IMO:
$7.69B
DK:
$714.20M
IMO:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. IMO — Ранг доходности на риск
DK
IMO
Сравнение DK c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DK | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.55 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 6.74 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DK и IMO
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и IMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -84.82% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -19.36% | -16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -22.95% | -40.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -29.72% | -33.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | -76.96% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.99% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.26% | -21.17% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 7.32% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и IMO
Delek US Holdings, Inc. (DK) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что DK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 8.52% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.77% | 22.06% | +19.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 27.74% | +29.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 32.44% | +20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.46% | 35.58% | +20.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и IMO
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности IMO в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 1.66% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.93% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DK и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek US Holdings, Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DK и IMO
DK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
DK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -179.30M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.30M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
DK and IMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DK has higher volatility (15.20%) compared to IMO (8.52%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs IMO's -84.82%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и IMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор