Сравнение DK с PARR
DK (Delek US Holdings, Inc.) and PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DK returned 20.81%/yr vs 17.43%/yr for PARR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DK и PARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DK показывает доходность 110.20%, а PARR немного выше – 110.50%. За последние 10 лет акции DK превзошли акции PARR по среднегодовой доходности: 20.81% против 17.43% соответственно.
DK
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 39.82%
- 6 месяцев
- 114.91%
- С начала года
- 110.20%
- 1 год
- 149.67%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- 34.44%
- 10 лет*
- 20.81%
PARR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 40.81%
- 6 месяцев
- 91.43%
- С начала года
- 110.50%
- 1 год
- 125.93%
- 3 года*
- 40.57%
- 5 лет*
- 38.95%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам DK и PARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 110.20% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 110.50% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 17.95% | -39.85% | 63.89% | -26.45% | 32.60% |
Correlation
The correlation between DK and PARR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, DK and PARR have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DK:
$3.77B
PARR:
$3.71B
DK:
-$0.84
PARR:
$13.39
DK:
0.35
PARR:
0.33
DK:
$10.73B
PARR:
$7.54B
DK:
$778.50M
PARR:
$1.47B
DK:
$714.20M
PARR:
$744.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. PARR — Ранг доходности на риск
DK
PARR
Сравнение DK c PARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Par Pacific Holdings, Inc. (PARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DK | PARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.74 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 10.26 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DK и PARR
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки PARR в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и PARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | PARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -78.51% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -26.73% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -69.71% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -69.71% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | -76.37% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.26% | -30.86% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 12.32% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и PARR
Текущая волатильность для Delek US Holdings, Inc. (DK) составляет 15.20%, в то время как у Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что DK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | PARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 16.54% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.77% | 41.35% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 56.61% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 50.71% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.46% | 52.30% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и PARR
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как PARR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 1.66% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DK и PARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek US Holdings, Inc. и Par Pacific Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DK и PARR
DK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.25M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
DK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -179.30M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
PARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.32M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.30M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
PARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.45M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
DK and PARR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (16.54%) compared to DK (15.20%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs PARR's -78.51%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и PARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор