Сравнение DK с PARR
DK (Delek US Holdings, Inc.) and PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DK returned 17.23%/yr vs 12.45%/yr for PARR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DK и PARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DK показывает доходность 51.57%, что значительно выше, чем у PARR с доходностью 45.87%. За последние 10 лет акции DK превзошли акции PARR по среднегодовой доходности: 17.23% против 12.45% соответственно.
DK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 51.57%
- 6 месяцев
- 51.31%
- 1 год
- 120.29%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 17.23%
PARR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -12.87%
- С начала года
- 45.87%
- 6 месяцев
- 44.35%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам DK и PARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 51.57% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 45.87% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 17.95% | -39.85% | 63.89% | -26.45% | 32.60% |
Correlation
The correlation between DK and PARR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г. | 0.50 |
Over the past year, DK and PARR have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DK:
-$0.84
PARR:
$11.90
DK:
0.25
PARR:
0.26
DK:
$10.73B
PARR:
$7.54B
DK:
$778.50M
PARR:
$1.47B
DK:
$714.20M
PARR:
$744.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. PARR — Ранг доходности на риск
DK
PARR
Сравнение DK c PARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Par Pacific Holdings, Inc. (PARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DK | PARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.44 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 7.36 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DK и PARR
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки PARR в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и PARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | PARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -78.51% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -26.73% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -69.71% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -69.71% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | -76.37% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -25.92% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.39% | -30.95% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 12.48% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и PARR
Delek US Holdings, Inc. (DK) и Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеют волатильность 11.73% и 11.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | PARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 11.49% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.02% | 39.21% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 55.27% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 50.46% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 52.11% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и PARR
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как PARR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.30% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DK и PARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek US Holdings, Inc. и Par Pacific Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DK и PARR
DK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.25M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
DK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -179.30M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
PARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.32M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.30M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
PARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.45M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
DK and PARR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DK has higher volatility (11.73%) compared to PARR (11.49%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs PARR's -78.51%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и PARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор