Сравнение DK с PARR
DK (Delek US Holdings, Inc.) and PARR (Par Pacific Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DK returned 16.21%/yr vs 14.04%/yr for PARR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DK и PARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DK показывает доходность 61.02%, а PARR немного выше – 62.75%. За последние 10 лет акции DK превзошли акции PARR по среднегодовой доходности: 16.21% против 14.04% соответственно.
DK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 61.02%
- 6 месяцев
- 25.25%
- 1 год
- 152.10%
- 3 года*
- 33.00%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 16.21%
PARR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- 62.75%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 161.74%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам DK и PARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 61.02% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 62.75% | 114.40% | -54.94% | 56.43% | 40.99% | 17.95% | -39.85% | 63.89% | -26.45% | 32.60% |
Correlation
The correlation between DK and PARR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2012 г. | 0.50 |
Over the past year, DK and PARR have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DK:
-$0.84
PARR:
$11.90
DK:
0.27
PARR:
0.29
DK:
$10.73B
PARR:
$7.54B
DK:
$778.50M
PARR:
$1.47B
DK:
$714.20M
PARR:
$744.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. PARR — Ранг доходности на риск
DK
PARR
Сравнение DK c PARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Par Pacific Holdings, Inc. (PARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DK | PARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 6.21 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 14.37 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DK | PARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.92 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DK и PARR
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки PARR в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и PARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | PARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -78.51% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -26.21% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -69.71% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -69.71% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | -76.37% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -17.36% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.50% | -31.00% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.14% | 11.31% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и PARR
Delek US Holdings, Inc. (DK) и Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) имеют волатильность 14.66% и 15.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | PARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 15.32% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.03% | 38.47% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.56% | 55.71% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.69% | 50.73% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.44% | 52.18% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и PARR
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как PARR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.16% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DK и PARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek US Holdings, Inc. и Par Pacific Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DK и PARR
DK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.25M при выручке в 1.82B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
DK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -179.30M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
PARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.32M при выручке в 1.82B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.30M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
PARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Par Pacific Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.45M при выручке в 1.82B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
DK and PARR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARR has higher volatility (15.32%) compared to DK (14.66%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs PARR's -78.51%.
PARR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и PARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор