PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek US Holdings, Inc. (DK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek US Holdings, Inc. (DK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DK
Delek US Holdings, Inc.		50.67%68.73%-24.98%-0.78%84.03%-6.72%-49.56%6.57%-4.90%48.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DK показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.49% против 14.06% соответственно.

DK

1 день
-1.51%
1 месяц
7.38%
С начала года
50.67%
6 месяцев
38.44%
1 год
199.06%
3 года*
30.18%
5 лет*
17.44%
10 лет*
15.49%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek US Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DK:
DK с DKLDK с XLEDK с HUBSDK с PARRDK с HOODDK с IMODK с SHNY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DK
Ранг доходности на риск DK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

0.96

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

1.49

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.75

1.53

+4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.41

7.27

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DK на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

0.96

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между DK и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DK и SPY

Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DK
Delek US Holdings, Inc.		2.30%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DK и SPY

Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.89%

-55.19%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.02%

-12.05%

-23.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-24.50%

-39.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.25%

-33.72%

-50.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.53%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.79%

-9.09%

-34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

2.54%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DK и SPY

Delek US Holdings, Inc. (DK) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

5.35%

+12.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.88%

9.50%

+27.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.31%

19.06%

+42.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.34%

17.06%

+35.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.22%

17.92%

+38.30%