Сравнение DK с SPY
DK (Delek US Holdings, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DK returned 20.81%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DK и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DK показывает доходность 110.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции DK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.81% против 15.08% соответственно.
DK
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 39.82%
- 6 месяцев
- 114.91%
- С начала года
- 110.20%
- 1 год
- 149.67%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- 34.44%
- 10 лет*
- 20.81%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам DK и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 110.20% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between DK and SPY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г. | 0.39 |
The correlation between DK and SPY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. SPY — Ранг доходности на риск
DK
SPY
Сравнение DK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DK | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.44 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 10.63 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DK и SPY
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -55.19% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -8.88% | -27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -18.76% | -44.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -24.50% | -39.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | -33.72% | -50.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.26% | -9.02% | -34.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 2.04% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и SPY
Delek US Holdings, Inc. (DK) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 3.58% | +11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.77% | 10.02% | +31.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 12.58% | +45.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 17.17% | +35.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.46% | 17.93% | +38.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и SPY
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 1.66% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
DK and SPY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DK has higher volatility (15.20%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs SPY's -55.19%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор