PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DK с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DK (Delek US Holdings, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DK returned 16.21%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek US Holdings, Inc. (DK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DK показывает доходность 61.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DK имеют среднегодовую доходность 16.21%, а акции SPY немного отстают с 15.49%.

DK

1 день
1.68%
1 месяц
-1.79%
С начала года
61.02%
6 месяцев
25.25%
1 год
152.10%
3 года*
33.00%
5 лет*
17.46%
10 лет*
16.21%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DK
Delek US Holdings, Inc.		61.02%68.73%-24.98%-0.78%84.03%-6.72%-49.56%6.57%-4.90%48.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DK and SPY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.39

The correlation between DK and SPY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek US Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DK:
DK с DKLDK с XLEDK с PARRDK с HUBSDK с SHNYDK с HOODDK с IMO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DK
Ранг доходности на риск DK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.38

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.24

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.16

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

14.72

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DK на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.59

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DK и SPY

Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.89%

-55.19%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.02%

-8.88%

-27.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.60%

-18.76%

-44.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-24.50%

-39.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.25%

-33.72%

-50.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.70%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.50%

-9.05%

-34.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.14%

1.91%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DK и SPY

Delek US Holdings, Inc. (DK) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

2.84%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.03%

8.90%

+31.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.56%

11.83%

+45.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.69%

17.05%

+35.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.44%

17.94%

+38.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DK и SPY

Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DK
Delek US Holdings, Inc.		2.16%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DK and SPY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DK has higher volatility (14.66%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs SPY's -55.19%.

DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор