PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DK с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DK и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek US Holdings, Inc. (DK) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DK показывает доходность 104.69%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -37.65%. За последние 10 лет акции DK превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 19.14% против 15.73% соответственно.


DK

1 день
-9.74%
1 месяц
13.23%
6 месяцев
85.61%
С начала года
104.69%
1 год
193.55%
3 года*
35.23%
5 лет*
33.28%
10 лет*
19.14%
Всё время*
9.71%

HUBS

1 день
0.53%
1 месяц
29.08%
6 месяцев
2.57%
С начала года
-37.65%
1 год
-49.16%
3 года*
-19.73%
5 лет*
-17.61%
10 лет*
15.73%
Всё время*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$84.58M$77.51M$63.31M
$420.64M$359.31M$402.50M

Сравнение доходности по годам DK и HUBS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DK
Delek US Holdings, Inc.
104.69%68.73%-24.98%-0.78%84.03%-6.72%-49.56%6.57%-4.90%48.75%
HUBS
HubSpot, Inc.
-37.65%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between DK and HUBS is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.12

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.12

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.17

The correlation between DK and HUBS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DK:

$3.66B

HUBS:

$12.82B

EPS

DK:

$3.66

HUBS:

$2.82

Коэффициент P/E

DK:

16.34

HUBS:

88.77

Коэффициент P/S

DK:

0.30

HUBS:

3.78

Коэффициент P/B

DK:

8.83

HUBS:

7.64

Общая выручка (12 мес.)

DK:

$12.06B

HUBS:

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

DK:

$1.03B

HUBS:

$2.87B

EBITDA (12 мес.)

DK:

$1.25B

HUBS:

$277.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delek US Holdings, Inc.

HubSpot, Inc.

Доходность на риск

DK vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DK
Ранг доходности на риск DK: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 9595
Ранг коэф-та Мартина

HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DK c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DKHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.89

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

-0.73

+6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

-1.13

+15.78

DK vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DK на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DK и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DK и HUBS

Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки HUBS в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и HUBS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DKHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.89%

-80.02%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.02%

-67.44%

+31.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.60%

-79.23%

+15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-80.02%

+16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.25%

-80.02%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-70.64%

+59.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-23.85%

-19.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

43.62%

-30.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DK и HUBS

Текущая волатильность для Delek US Holdings, Inc. (DK) составляет 17.41%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 22.58%. Это указывает на то, что DK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DKHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

22.58%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.38%

56.63%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.59%

67.41%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.62%

55.83%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.50%

51.19%

+5.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DK и HUBS

Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DK
Delek US Holdings, Inc.
2.13%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%
HUBS
HubSpot, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DK и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek US Holdings, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DK и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delek US Holdings, Inc. и HubSpot, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

DK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.10M при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.86M при выручке в 911.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

DK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 302.40M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.32M при выручке в 911.74M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

DK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.50M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.34M при выручке в 911.74M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.


Часто задаваемые вопросы


DK and HUBS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (22.58%) compared to DK (17.41%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs HUBS's -80.02%.

DK currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DK и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор