PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DK с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DK с SHNY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DK (Delek US Holdings, Inc.) is a stock, while SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) is Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, DK returned 43.74%/yr vs 41.47%/yr for SHNY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DK и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek US Holdings, Inc. (DK) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DK показывает доходность 110.20%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -41.77%.

DK

1 день
3.30%
1 месяц
39.82%
6 месяцев
114.91%
С начала года
110.20%
1 год
149.67%
3 года*
43.74%
5 лет*
34.44%
10 лет*
20.81%

SHNY

1 день
-6.17%
1 месяц
-24.80%
6 месяцев
-51.80%
С начала года
-41.77%
1 год
5.67%
3 года*
41.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DK и SHNY

2026 (YTD)202520242023
DK
Delek US Holdings, Inc.		110.20%68.73%-24.98%1.09%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-41.77%214.54%50.30%10.98%

Correlation

The correlation between DK and SHNY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek US Holdings, Inc.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DK:
DK с DKLDK с SPYDK с PARRDK с XLEDK с HUBSDK с IMODK с HOOD
Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с SPMOSHNY с 3GOL.LSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM

Доходность на риск

DK vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DK
Ранг доходности на риск DK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DK c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DKSHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.07

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.66

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

0.08

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

0.17

+10.80

DK vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DK на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SHNY равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DK и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DK и SHNY

Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и SHNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.89%

-69.36%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.02%

-69.36%

+33.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.60%

-69.36%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-69.36%

+69.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.26%

-16.61%

-26.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

33.52%

-19.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DK и SHNY

Текущая волатильность для Delek US Holdings, Inc. (DK) составляет 15.20%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что DK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.20%

19.70%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.77%

73.85%

-32.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.59%

82.87%

-25.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.61%

59.46%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.46%

59.46%

-3.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DK и SHNY

Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DK
Delek US Holdings, Inc.		1.66%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DK and SHNY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHNY has higher volatility (19.70%) compared to DK (15.20%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs SHNY's -69.36%.

DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DK и SHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор