PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DK с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DK с SHNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DK (Delek US Holdings, Inc.) is a stock, while SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) is Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, DK returned 34.06%/yr vs 60.05%/yr for SHNY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DK и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek US Holdings, Inc. (DK) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DK показывает доходность 62.69%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -12.24%.

DK

1 день
1.04%
1 месяц
-2.79%
С начала года
62.69%
6 месяцев
28.17%
1 год
164.02%
3 года*
34.06%
5 лет*
17.70%
10 лет*
16.56%

SHNY

1 день
2.59%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-8.19%
1 год
50.54%
3 года*
60.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DK и SHNY

2026 (YTD)202520242023
DK
Delek US Holdings, Inc.		62.69%68.73%-24.98%2.52%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-12.24%214.54%50.30%12.52%

Correlation

The correlation between DK and SHNY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek US Holdings, Inc.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DK:
DK с DKLDK с SPYDK с XLEDK с PARRDK с HUBSDK с HOODDK с IMO
Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с 3GOL.LSHNY с SPMOSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM

Доходность на риск

DK vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DK
Ранг доходности на риск DK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DK c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKSHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.64

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.25

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

0.92

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

1.96

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DK vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DK на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа SHNY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DK и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKSHNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.64

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.03

-0.88

Просадки

Сравнение просадок DK и SHNY

Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и SHNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.89%

-54.99%

-31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.02%

-54.99%

+18.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.60%

-54.99%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-53.82%

+51.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.49%

-14.99%

-28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.14%

25.89%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DK и SHNY

Текущая волатильность для Delek US Holdings, Inc. (DK) составляет 14.54%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что DK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

16.42%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

70.90%

-30.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.53%

78.78%

-21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.69%

58.33%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.43%

58.33%

-1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DK и SHNY

Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DK
Delek US Holdings, Inc.		2.14%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DK and SHNY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHNY has higher volatility (16.42%) compared to DK (14.54%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs SHNY's -54.99%.

DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DK и SHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор