PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DK с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DK с SHNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DK (Delek US Holdings, Inc.) is a stock, while SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) is Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, DK returned 32.95%/yr vs 53.91%/yr for SHNY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DK и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek US Holdings, Inc. (DK) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DK показывает доходность 64.78%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -21.88%.

DK

1 день
1.28%
1 месяц
7.29%
С начала года
64.78%
6 месяцев
34.23%
1 год
160.41%
3 года*
32.95%
5 лет*
18.00%
10 лет*
16.61%

SHNY

1 день
-10.99%
1 месяц
-24.15%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-17.79%
1 год
36.26%
3 года*
53.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DK и SHNY

2026 (YTD)202520242023
DK
Delek US Holdings, Inc.		64.78%68.73%-24.98%2.52%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		-21.88%214.54%50.30%12.52%

Correlation

The correlation between DK and SHNY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek US Holdings, Inc.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DK:
DK с DKLDK с SPYDK с XLEDK с PARRDK с HUBSDK с HOODDK с IMO
Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с 3GOL.LSHNY с SPMOSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM

Доходность на риск

DK vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DK
Ранг доходности на риск DK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DK c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKSHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.46

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.07

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

0.62

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

1.39

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DK vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DK на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SHNY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DK и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKSHNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.46

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.93

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DK и SHNY

Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки SHNY в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и SHNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.89%

-58.90%

-27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.02%

-58.90%

+22.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.60%

-58.90%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-58.90%

+57.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.48%

-15.04%

-28.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.14%

26.15%

-12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DK и SHNY

Текущая волатильность для Delek US Holdings, Inc. (DK) составляет 11.54%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что DK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

17.36%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.92%

71.84%

-31.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.40%

79.57%

-22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.67%

58.63%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.43%

58.63%

-2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DK и SHNY

Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DK
Delek US Holdings, Inc.		2.11%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DK and SHNY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHNY has higher volatility (17.36%) compared to DK (11.54%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs SHNY's -58.90%.

DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DK и SHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор