PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DK с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DK с SHNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek US Holdings, Inc. (DK) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY).

SHNY управляется BMO. Фонд был запущен 24 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DK и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek US Holdings, Inc. (DK) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DK и SHNY

2026 (YTD)202520242023
DK
Delek US Holdings, Inc.		50.67%68.73%-24.98%2.52%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		11.56%214.54%50.30%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, DK показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью 11.56%.

DK

1 день
-1.51%
1 месяц
7.38%
С начала года
50.67%
6 месяцев
38.44%
1 год
199.06%
3 года*
30.18%
5 лет*
17.44%
10 лет*
15.49%

SHNY

1 день
5.04%
1 месяц
-32.72%
С начала года
11.56%
6 месяцев
39.19%
1 год
123.55%
3 года*
69.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek US Holdings, Inc.

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DK:
DK с DKLDK с SPYDK с XLEDK с HUBSDK с PARRDK с IMODK с HOOD
Часто сравнивают с SHNY:
SHNY с GDXUSHNY с SPMOSHNY с 3GOL.LSHNY с TQQQSHNY с BABXSHNY с JNUGSHNY с IAUM

Доходность на риск

DK vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DK
Ранг доходности на риск DK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DK c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKSHNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

1.51

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

1.94

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.75

2.24

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.41

6.74

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DK vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DK на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа SHNY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DK и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKSHNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.51

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.34

-1.19

Корреляция

Корреляция между DK и SHNY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DK и SHNY

Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DK
Delek US Holdings, Inc.		2.30%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DK и SHNY

Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и SHNY.

Загрузка...

Показатели просадок

DKSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.89%

-54.35%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.02%

-54.35%

+18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-41.30%

+34.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.79%

-13.16%

-30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

18.10%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DK и SHNY

Текущая волатильность для Delek US Holdings, Inc. (DK) составляет 18.02%, в то время как у MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) волатильность равна 31.37%. Это указывает на то, что DK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DKSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

31.37%

-13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.88%

74.62%

-37.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.31%

82.54%

-21.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.34%

58.30%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.22%

58.30%

-2.08%