Сравнение DK с SPXL
DK (Delek US Holdings, Inc.) is a stock, while SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, DK returned 18.43%/yr vs 31.02%/yr for SPXL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DK и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DK показывает доходность 60.99%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции DK уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 18.43% против 31.02% соответственно.
DK
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 60.99%
- 6 месяцев
- 60.72%
- 1 год
- 133.99%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 18.43%
SPXL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 31.02%
Сравнение доходности по годам DK и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 60.99% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.24% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between DK and SPXL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г. | 0.39 |
The correlation between DK and SPXL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. SPXL — Ранг доходности на риск
DK
SPXL
Сравнение DK c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DK | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.15 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 8.68 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DK и SPXL
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -76.86% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -26.77% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -48.95% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -63.80% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | -76.86% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -10.42% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.38% | -16.09% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 6.62% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и SPXL
Текущая волатильность для Delek US Holdings, Inc. (DK) составляет 12.89%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что DK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 14.41% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 29.37% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 37.17% | +20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.68% | 50.53% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 53.45% | +3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и SPXL
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPXL в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.16% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.55% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DK and SPXL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (14.41%) compared to DK (12.89%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs SPXL's -76.86%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор