Сравнение DK с SPXL
DK (Delek US Holdings, Inc.) is a stock, while SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, DK returned 20.81%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DK и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DK показывает доходность 110.20%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции DK уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 20.81% против 28.72% соответственно.
DK
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 39.82%
- 6 месяцев
- 114.91%
- С начала года
- 110.20%
- 1 год
- 149.67%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- 34.44%
- 10 лет*
- 20.81%
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам DK и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 110.20% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between DK and SPXL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between DK and SPXL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. SPXL — Ранг доходности на риск
DK
SPXL
Сравнение DK c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DK | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.07 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 8.18 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DK и SPXL
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -76.86% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -26.77% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -48.95% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -63.80% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | -76.86% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.60% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.26% | -16.06% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 6.77% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и SPXL
Delek US Holdings, Inc. (DK) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что DK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.20% | 10.79% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.77% | 30.09% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 37.68% | +19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 50.59% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.46% | 53.38% | +3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и SPXL
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 1.66% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DK and SPXL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DK has higher volatility (15.20%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs SPXL's -76.86%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор