PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DK с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DK с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek US Holdings, Inc. (DK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DK и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek US Holdings, Inc. (DK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DK и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DK
Delek US Holdings, Inc.		50.67%68.73%-24.98%-0.78%84.03%-6.72%-49.56%6.57%-4.90%48.75%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, DK показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции DK уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 15.49% против 25.61% соответственно.

DK

1 день
-1.51%
1 месяц
7.38%
С начала года
50.67%
6 месяцев
38.44%
1 год
199.06%
3 года*
30.18%
5 лет*
17.44%
10 лет*
15.49%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek US Holdings, Inc.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DK:
DK с DKLDK с SPYDK с XLEDK с HUBSDK с PARRDK с HOODDK с IMO
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Доходность на риск

DK vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DK
Ранг доходности на риск DK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DK c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

0.64

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

1.22

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.75

1.07

+4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.41

4.25

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DK vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DK на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DK и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

0.64

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.48

-0.33

Корреляция

Корреляция между DK и SPXL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DK и SPXL

Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SPXL в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DK
Delek US Holdings, Inc.		2.30%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DK и SPXL

Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

DKSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.89%

-76.86%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.02%

-33.42%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-63.80%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.25%

-76.86%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-18.62%

+12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.79%

-15.85%

-27.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

8.42%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DK и SPXL

Delek US Holdings, Inc. (DK) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что DK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DKSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

16.04%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.88%

28.52%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.31%

54.32%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.34%

50.26%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.22%

53.36%

+2.86%