PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DK с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DK с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DK (Delek US Holdings, Inc.) is a stock, while SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, DK returned 16.56%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DK и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek US Holdings, Inc. (DK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DK показывает доходность 62.69%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции DK уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 16.56% против 30.15% соответственно.

DK

1 день
1.04%
1 месяц
-2.79%
С начала года
62.69%
6 месяцев
28.17%
1 год
164.02%
3 года*
34.06%
5 лет*
17.70%
10 лет*
16.56%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DK и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DK
Delek US Holdings, Inc.		62.69%68.73%-24.98%-0.78%84.03%-6.72%-49.56%6.57%-4.90%48.75%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between DK and SPXL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г.

0.39

The correlation between DK and SPXL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek US Holdings, Inc.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с DK:
DK с DKLDK с SPYDK с XLEDK с PARRDK с HUBSDK с SHNYDK с HOOD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

DK vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DK
Ранг доходности на риск DK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DK c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.38

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.83

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.15

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

13.30

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DK vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DK на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DK и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DK и SPXL

Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.89%

-76.86%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.02%

-26.77%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.60%

-48.95%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-63.80%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.25%

-76.86%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.03%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.49%

-15.72%

-27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.14%

6.32%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DK и SPXL

Delek US Holdings, Inc. (DK) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что DK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

8.33%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.95%

26.68%

+13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.53%

35.37%

+22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.69%

50.23%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.43%

53.41%

+3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DK и SPXL

Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DK
Delek US Holdings, Inc.		2.14%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DK and SPXL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DK has higher volatility (14.54%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs SPXL's -76.86%.

DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DK и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор