Сравнение DK с DKL
DK (Delek US Holdings, Inc.) and DKL (Delek Logistics Partners, LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — DK in Oil & Gas Refining & Marketing, DKL in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, DK returned 16.56%/yr vs 18.48%/yr for DKL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DK и DKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DK показывает доходность 62.69%, что значительно выше, чем у DKL с доходностью 22.39%. За последние 10 лет акции DK уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: 16.56% против 18.48% соответственно.
DK
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 62.69%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 164.02%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 16.56%
DKL
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 22.39%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам DK и DKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 62.69% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 22.39% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
Correlation
The correlation between DK and DKL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DK:
$2.87B
DKL:
$2.81B
DK:
-$0.84
DKL:
$3.17
DK:
0.27
DKL:
2.64
DK:
$10.73B
DKL:
$1.06B
DK:
$778.50M
DKL:
$158.42M
DK:
$714.20M
DKL:
$449.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. DKL — Ранг доходности на риск
DK
DKL
Сравнение DK c DKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DK | DKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.13 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 9.06 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DK | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.50 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DK и DKL
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, что больше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и DKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -82.68% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -11.58% | -24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -35.26% | -28.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -36.61% | -26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | -82.68% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.70% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -15.25% | -28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.14% | 4.00% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и DKL
Delek US Holdings, Inc. (DK) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Delek Logistics Partners, LP (DKL) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что DK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | DKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 7.47% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 20.11% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.53% | 24.21% | +33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.69% | 31.04% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 43.90% | +12.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и DKL
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DKL в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.14% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.58% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DK и DKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek US Holdings, Inc. и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DK и DKL
DK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -179.30M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
DK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek US Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.30M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DK and DKL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DK has higher volatility (14.54%) compared to DKL (7.47%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs DKL's -82.68%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и DKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор