Сравнение DJTU с MSTZ
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. DJTU is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -35.14% |
Correlation
The correlation between DJTU and MSTZ is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
DJTU
MSTZ
Сравнение DJTU c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.55 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.84 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и MSTZ
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -99.38% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -84.89% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -97.53% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -94.55% | +24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 43.95% | +26.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и MSTZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) составляет 38.55%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что DJTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 55.03% | -16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 134.45% | -47.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 148.58% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 170.73% | -29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 170.73% | -29.87% |
Сравнение комиссий DJTU и MSTZ
И DJTU, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и MSTZ
Ни DJTU, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and MSTZ have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to DJTU (38.55%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -87.85% for DJTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, DJTU has been the lower-risk option at 38.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJTU and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
DJTU and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: T-Rex and REX.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор