PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJTU с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJTU с AAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. DJTU is passively managed, while AAPX is actively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 100.47% for AAPX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DJTU и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 22.31%.

DJTU

1 день
3.53%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-66.41%
6 месяцев
-63.54%
1 год
-92.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
0.89%
1 месяц
18.76%
С начала года
22.31%
6 месяцев
12.90%
1 год
100.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJTU и AAPX

2026 (YTD)2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		-66.41%-82.88%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		22.31%10.21%

Correlation

The correlation between DJTU and AAPX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с DJTU:
DJTU с TTDUDJTU с SBUDJTU с CRCDDJTU с XTAPDJTU с INTWDJTU с BTCZDJTU с LINT
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV

Доходность на риск

DJTU vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJTU c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJTUAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.25

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.90

-5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.37

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.35

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

7.96

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJTU vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJTU на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAPX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJTU и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJTUAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.25

-2.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.53

-1.16

Просадки

Сравнение просадок DJTU и AAPX

Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и AAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJTUAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-58.55%

-37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.12%

-30.12%

-63.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-2.66%

-92.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-19.33%

-48.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.42%

12.66%

+57.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DJTU и AAPX

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJTUAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

10.31%

+16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.96%

32.00%

+71.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.84%

44.98%

+87.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.70%

54.58%

+86.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.70%

54.58%

+86.12%

Сравнение комиссий DJTU и AAPX

И DJTU, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJTU и AAPX

DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.54%0.67%21.46%
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJTU and AAPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJTU has higher volatility (26.75%) compared to AAPX (10.31%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs AAPX's -58.55%.

On 1-year performance, AAPX leads with 100.47% vs -92.27% for DJTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 100.47% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJTU and AAPX have the same expense ratio: 1.05% per year.

AAPX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for DJTU.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJTU и AAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор