Сравнение DJTU с AAPX
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. DJTU is passively managed, while AAPX is actively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 110.95% for AAPX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 35.93%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 21.28%
- 6 месяцев
- 51.93%
- С начала года
- 35.93%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 35.93% | 8.34% |
Correlation
The correlation between DJTU and AAPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. AAPX — Ранг доходности на риск
DJTU
AAPX
Сравнение DJTU c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.70 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 8.40 | -9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и AAPX
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -58.55% | -38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -30.12% | -63.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | 0.00% | -94.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -18.90% | -50.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 13.25% | +57.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и AAPX
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 20.30%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 20.30% | +18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 38.46% | +48.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 48.86% | +89.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 55.21% | +85.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 55.21% | +85.65% |
Сравнение комиссий DJTU и AAPX
И DJTU, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и AAPX
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.49% | 0.67% | 21.46% |
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and AAPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to AAPX (20.30%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPX leads with 110.95% vs -87.85% for DJTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 20.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 110.95% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJTU and AAPX have the same expense ratio: 1.05% per year.
AAPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for DJTU.
AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор