PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJTU с CRCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJTU и CRCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.04%.


DJTU

1 день
3.53%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-66.41%
6 месяцев
-63.54%
1 год
-92.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRCD

1 день
-0.24%
1 месяц
24.92%
С начала года
-88.04%
6 месяцев
-87.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJTU и CRCD


2026 (YTD)2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF
-66.41%-53.27%
CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
-88.04%43.19%

Correlation

The correlation between DJTU and CRCD is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

Доходность на риск

DJTU vs. CRCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 22
Ранг коэф-та Мартина

CRCD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJTU c CRCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJTUCRCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

DJTU vs. CRCD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJTUCRCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DJTU и CRCD

Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, примерно равная максимальной просадке CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и CRCD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJTUCRCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-96.95%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-94.33%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-54.75%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DJTU и CRCD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJTUCRCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.84%

203.94%

-71.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.70%

203.94%

-63.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.70%

203.94%

-63.24%

Сравнение комиссий DJTU и CRCD

DJTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJTU и CRCD

Ни DJTU, ни CRCD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DJTU and CRCD have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.

DJTU and CRCD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DJTU is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 1.50% for CRCD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJTU и CRCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор