Сравнение DJTU с SOXL
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - DJTU tracks the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 427.27% for SOXL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам DJTU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 106.27% |
Correlation
The correlation between DJTU and SOXL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
DJTU
SOXL
Сравнение DJTU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 8.19 | -9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 26.43 | -27.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и SOXL
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -90.46% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -52.63% | -41.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -52.63% | -42.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -34.95% | -34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 16.27% | +54.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и SOXL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) составляет 38.55%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что DJTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 60.71% | -22.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 109.63% | -22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 124.91% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 112.01% | +28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 101.43% | +39.43% |
Сравнение комиссий DJTU и SOXL
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и SOXL
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and SOXL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to DJTU (38.55%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -87.85% for DJTU. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DJTU has been the lower-risk option at 38.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
SOXL has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор