Сравнение DJTU с BTCZ
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. DJTU is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 99.12% for BTCZ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 30.05%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 58.70%
- С начала года
- 30.05%
- 1 год
- 99.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 30.05% | -34.92% |
Correlation
The correlation between DJTU and BTCZ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
DJTU
BTCZ
Сравнение DJTU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.03 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.52 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и BTCZ
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -91.06% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -49.02% | -44.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -79.03% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -73.80% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 22.01% | +48.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и BTCZ
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 21.36% | +17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 68.70% | +18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 88.71% | +49.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 96.29% | +44.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 96.29% | +44.57% |
Сравнение комиссий DJTU и BTCZ
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и BTCZ
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and BTCZ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to BTCZ (21.36%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.12% vs -87.85% for DJTU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 21.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.12% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор