Сравнение DJTU с BTCZ
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. DJTU is passively managed, while BTCZ is actively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -82.88% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -33.69% |
Correlation
The correlation between DJTU and BTCZ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
DJTU
BTCZ
Сравнение DJTU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.17 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.24 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.36 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.69 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.55 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и BTCZ
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -91.06% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | -49.02% | -44.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -77.44% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -73.73% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | 25.76% | +44.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и BTCZ
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 17.24% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | 67.20% | +36.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 87.54% | +45.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 97.10% | +43.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 97.10% | +43.60% |
Сравнение комиссий DJTU и BTCZ
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и BTCZ
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and BTCZ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (26.75%) compared to BTCZ (17.24%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -92.27% for DJTU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор