PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJTU с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJTU и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.


DJTU

1 день
3.53%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-66.41%
6 месяцев
-63.54%
1 год
-92.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
5.56%
1 месяц
60.49%
С начала года
39.90%
6 месяцев
53.41%
1 год
60.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJTU и BTCZ


Correlation

The correlation between DJTU and BTCZ is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

DJTU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 22
Ранг коэф-та Мартина

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJTU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJTUBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.17

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.24

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

2.36

-3.70

DJTU vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJTU на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJTU и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJTUBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.69

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DJTU и BTCZ

Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJTUBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-91.06%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.12%

-49.02%

-44.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-77.44%

-17.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-73.73%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.42%

25.76%

+44.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DJTU и BTCZ

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJTUBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

17.24%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.96%

67.20%

+36.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.84%

87.54%

+45.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.70%

97.10%

+43.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.70%

97.10%

+43.60%

Сравнение комиссий DJTU и BTCZ

DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJTU и BTCZ

DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DJTU and BTCZ have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJTU has higher volatility (26.75%) compared to BTCZ (17.24%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -92.27% for DJTU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DJTU.

DJTU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.95% for BTCZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJTU и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор