Сравнение DJP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DJP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DJP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.79% против 13.15% соответственно.
DJP
3.98%
-0.22%
-7.41%
-0.16%
7.45%
-0.79%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| DJP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 6.28% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 12.20% |
| Макс. просадка | -78.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -56.79% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и VOO
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DJP и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и VOO
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и VOO
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и VOO
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.