Сравнение DJP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DJP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJP или VOO.
Корреляция
Корреляция между DJP и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DJP и VOO
Основные характеристики
DJP:
0.27
VOO:
2.25
DJP:
0.48
VOO:
2.98
DJP:
1.05
VOO:
1.42
DJP:
0.06
VOO:
3.31
DJP:
0.59
VOO:
14.77
DJP:
6.19%
VOO:
1.90%
DJP:
13.51%
VOO:
12.46%
DJP:
-78.35%
VOO:
-33.99%
DJP:
-56.86%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.22% против 13.08% соответственно.
DJP
3.82%
-0.94%
-2.35%
3.21%
6.83%
0.22%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и VOO
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и VOO
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и VOO
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и VOO
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.