Сравнение DJP с PDBC
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. DJP is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, DJP returned 7.23%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DJP charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности DJP и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 23.27%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 7.23% против 8.61% соответственно.
DJP
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 23.27%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 7.23%
- Всё время*
- -0.27%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $2.50M | $3.44M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам DJP и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.27% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between DJP and PDBC is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between DJP and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. PDBC — Ранг доходности на риск
DJP
PDBC
Сравнение DJP c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJP | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.16 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 7.07 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJP и PDBC
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -49.52% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -16.55% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -16.55% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -27.63% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -40.73% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -10.21% | -26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -23.02% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 5.05% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и PDBC
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 6.15%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 7.58% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 16.65% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 19.73% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 19.28% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.85% | -0.75% |
Сравнение комиссий DJP и PDBC
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и PDBC
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DJP and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to DJP (6.15%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs 7.23% for DJP. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for DJP.
They also come from different issuers: Barclays Bank PLC and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.58% for PDBC.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор