PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. DJP is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, DJP returned 7.36%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DJP charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности DJP и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 30.63%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 7.36% против 8.79% соответственно.

DJP

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.63%
6 месяцев
29.34%
1 год
44.52%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.46%
10 лет*
7.36%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		30.63%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between DJP and PDBC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.86

The correlation between DJP and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMTDJP с RSP
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с GCC

Доходность на риск

DJP vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.46

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.14

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

6.35

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

13.39

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.23

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DJP и PDBC

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-49.52%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.19%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-13.95%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-27.63%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

-40.73%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-4.55%

-28.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-23.21%

-27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.41%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и PDBC

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 5.85%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.20%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

15.78%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

18.61%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

19.12%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.78%

-0.72%

Сравнение комиссий DJP и PDBC

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и PDBC

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DJP and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to DJP (5.85%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, PDBC leads with 8.79% vs 7.36% for DJP. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.79% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for DJP.

They also come from different issuers: Barclays Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор