PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJP с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJP и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 23.27%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 7.23% против 8.61% соответственно.


DJP

1 день
1.00%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
12.01%
С начала года
23.27%
1 год
38.64%
3 года*
12.80%
5 лет*
11.22%
10 лет*
7.23%
Всё время*
-0.27%

PDBC

1 день
0.47%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
18.25%
С начала года
28.15%
1 год
35.58%
3 года*
9.41%
5 лет*
11.02%
10 лет*
8.61%
Всё время*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.11M$2.50M$3.44M
$121.86M$152.61M$122.20M

Сравнение доходности по годам DJP и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
23.27%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
28.15%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between DJP and PDBC is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.86

The correlation between DJP and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

DJP vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DJP
Ранг доходности на риск DJP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DJP c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DJPPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.16

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

7.07

+0.31

DJP vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJP и PDBC

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJPPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-49.52%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-16.55%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-16.55%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-27.63%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

-40.73%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.61%

-10.21%

-26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.73%

-23.02%

-27.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

5.05%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и PDBC

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 6.15%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJPPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.58%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

16.65%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

19.73%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

19.28%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.85%

-0.75%

Сравнение комиссий DJP и PDBC

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и PDBC

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, DJP and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDBC has higher volatility (7.58%) compared to DJP (6.15%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs 7.23% for DJP. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for DJP.

They also come from different issuers: Barclays Bank PLC and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.58% for PDBC.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор