Сравнение DJP с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
DJP и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DJP и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.72% соответственно.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и PDBC
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
DJP vs. PDBC — Ранг доходности на риск
DJP
PDBC
Сравнение DJP c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.62 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.19 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.74 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 6.73 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.21 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DJP и PDBC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и PDBC
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и PDBC
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -49.52% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.07% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -27.63% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -40.73% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -2.29% | -32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -23.53% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.50% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и PDBC
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 8.27% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 8.36% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 13.95% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 18.73% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.92% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.69% | -0.69% |