PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DJP с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJP с PDBC

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

DJP и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJP или PDBC.

Корреляция

Корреляция между DJP и PDBC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DJP и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJP:

0.06

PDBC:

-0.39

Коэф-т Сортино

DJP:

0.30

PDBC:

-0.38

Коэф-т Омега

DJP:

1.04

PDBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

DJP:

0.03

PDBC:

-0.20

Коэф-т Мартина

DJP:

0.31

PDBC:

-0.87

Индекс Язвы

DJP:

6.64%

PDBC:

6.28%

Дневная вол-ть

DJP:

15.93%

PDBC:

15.90%

Макс. просадка

DJP:

-78.35%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

DJP:

-54.38%

PDBC:

-23.94%

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.77% соответственно.

DJP

С начала года

3.96%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

8.07%

1 год

-1.16%

5 лет

14.58%

10 лет

1.23%

PDBC

С начала года

-1.92%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

1.04%

1 год

-7.00%

5 лет

15.00%

10 лет

2.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DJP и PDBC

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJP и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг риск-скорректированной доходности DJP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJP c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и PDBC

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM202420232022202120202019201820172016
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.51%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%

Просадки

Сравнение просадок DJP и PDBC

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и PDBC

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 3.87%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...