Сравнение DJP с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
DJP и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJP или PDBC.
Корреляция
Корреляция между DJP и PDBC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DJP и PDBC
Основные характеристики
DJP:
1.42
PDBC:
0.71
DJP:
2.08
PDBC:
1.08
DJP:
1.25
PDBC:
1.13
DJP:
0.33
PDBC:
0.35
DJP:
3.16
PDBC:
1.85
DJP:
6.21%
PDBC:
5.26%
DJP:
13.90%
PDBC:
13.78%
DJP:
-78.35%
PDBC:
-49.52%
DJP:
-51.28%
PDBC:
-16.60%
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 2.13% против 3.90% соответственно.
DJP
11.03%
5.04%
17.86%
18.96%
10.84%
2.13%
PDBC
7.54%
2.95%
10.63%
9.71%
11.59%
3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и PDBC
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DJP и PDBC
DJP
PDBC
Сравнение DJP c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и PDBC
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.12% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и PDBC
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и PDBC
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 3.27% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.