PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJP returned 7.23%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DJP charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DJP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 23.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.23% против 15.27% соответственно.

DJP

1 день
1.00%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
12.01%
С начала года
23.27%
1 год
38.64%
3 года*
12.80%
5 лет*
11.22%
10 лет*
7.23%
Всё время*
-0.27%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DJP

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
$2.11M$2.50M$3.44M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам DJP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		23.27%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DJP and SPY is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.18

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2006 г.

0.30

The correlation between DJP and SPY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMTDJP с RSP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DJP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DJP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.87

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.57

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.71

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

11.55

-4.17

DJP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJP и SPY

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-55.19%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-8.88%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-18.76%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-24.50%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

-33.72%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.61%

-0.20%

-36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.73%

-9.01%

-41.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.08%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и SPY

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.10%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

10.32%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

12.88%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

17.21%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.96%

-0.86%

Сравнение комиссий DJP и SPY

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и SPY

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DJP and SPY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (6.15%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 7.23% for DJP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for DJP.

DJP is categorized as Commodities, while SPY is S&P 500. DJP tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Barclays Bank PLC and State Street. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.09% for SPY.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор