PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJP с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJP returned 7.36%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DJP charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DJP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 30.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.36% против 15.49% соответственно.

DJP

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.63%
6 месяцев
29.34%
1 год
44.52%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.46%
10 лет*
7.36%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		30.63%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DJP and SPY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г.

0.31

The correlation between DJP and SPY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMTDJP с RSP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DJP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.38

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.24

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

3.16

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

14.72

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.59

-0.58

Просадки

Сравнение просадок DJP и SPY

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-55.19%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.88%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-18.76%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-24.50%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

-33.72%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-0.70%

-32.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-9.05%

-41.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.91%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и SPY

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.84%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

8.90%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

11.83%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.05%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.94%

-0.88%

Сравнение комиссий DJP и SPY

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и SPY

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DJP and SPY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (5.85%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 7.36% for DJP. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for DJP.

DJP is categorized as Commodities, while SPY is S&P 500. DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and State Street. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJP и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор