Сравнение DJP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DJP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJP и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.06% соответственно.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и SPY
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DJP vs. SPY — Ранг доходности на риск
DJP
SPY
Сравнение DJP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.96 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.49 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.53 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 7.27 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.96 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DJP и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и SPY
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и SPY
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -55.19% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -12.05% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -24.50% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -33.72% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -5.53% | -29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -9.09% | -41.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.54% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и SPY
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 5.35% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 9.50% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 19.06% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.06% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.92% | -0.92% |