Сравнение DJP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DJP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJP или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DJP и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.79% против 13.07% соответственно.
DJP
3.98%
-0.22%
-7.41%
-0.16%
7.45%
-0.79%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| DJP | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 6.28% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 12.15% |
| Макс. просадка | -78.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -56.79% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и SPY
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DJP и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и SPY
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и SPY
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и SPY
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.