Сравнение DJP с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
DJP и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJP или IEF.
Основные характеристики
| DJP | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.54% | -3.93% |
| Дох-ть за 1 год | 4.44% | -4.96% |
| Дох-ть за 3 года | 7.99% | -5.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.82% | -1.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.04% | 0.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | -0.51 |
| Дневная вол-ть | 13.24% | 8.29% |
| Макс. просадка | -78.35% | -23.93% |
| Current Drawdown | -55.31% | -20.13% |
Корреляция
Корреляция между DJP и IEF составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DJP и IEF
С начала года, DJP показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -2.04% против 0.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и IEF
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJP c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и IEF
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.23% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и IEF
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и IEF
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.