Сравнение DJP с HYDW
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while HYDW is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJP returned 11.22%/yr vs 3.51%/yr for HYDW. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DJP charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.
Доходность
Сравнение доходности DJP и HYDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 23.27%, что значительно выше, чем у HYDW с доходностью 1.73%.
DJP
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 23.27%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 7.23%
- Всё время*
- -0.27%
HYDW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $2.50M | $3.44M | |
| $133.34K | $129.15K | $149.57K |
Сравнение доходности по годам DJP и HYDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.27% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.39% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 1.73% | 8.47% | 5.42% | 9.84% | -7.86% | 2.77% | 5.51% | 11.44% | -1.15% |
Correlation
The correlation between DJP and HYDW is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between DJP and HYDW shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. HYDW — Ранг доходности на риск
DJP
HYDW
Сравнение DJP c HYDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJP | HYDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.26 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 10.78 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJP и HYDW
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и HYDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -17.75% | -60.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -2.09% | -14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -3.29% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -12.68% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -0.11% | -36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -1.86% | -48.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 0.44% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и HYDW
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | HYDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.63% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 2.33% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 2.86% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 6.41% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 6.93% | +10.17% |
Сравнение комиссий DJP и HYDW
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и HYDW
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDW Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 5.75% | 5.75% | 5.35% | 5.69% | 4.78% | 3.30% | 4.45% | 4.56% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
DJP and HYDW have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (6.15%) compared to HYDW (0.63%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs HYDW's -17.75%.
On 5-year performance, DJP leads with 11.22% vs 3.51% for HYDW. On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYDW has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DJP has performed better with a 11.22% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
HYDW has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for DJP.
DJP is categorized as Commodities, while HYDW is High Yield Bonds. DJP tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. They also come from different issuers: Barclays Bank PLC and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.20% for HYDW.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и HYDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор