PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DJP с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJP с COMT

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

DJP и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJP или COMT.

Корреляция

Корреляция между DJP и COMT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DJP и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJP:

0.06

COMT:

-0.22

Коэф-т Сортино

DJP:

0.30

COMT:

-0.10

Коэф-т Омега

DJP:

1.04

COMT:

0.99

Коэф-т Кальмара

DJP:

0.03

COMT:

-0.10

Коэф-т Мартина

DJP:

0.31

COMT:

-0.46

Индекс Язвы

DJP:

6.64%

COMT:

5.61%

Дневная вол-ть

DJP:

15.93%

COMT:

16.62%

Макс. просадка

DJP:

-78.35%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

DJP:

-54.38%

COMT:

-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.48% соответственно.

DJP

С начала года

3.96%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

8.07%

1 год

-1.16%

5 лет

14.58%

10 лет

1.23%

COMT

С начала года

-1.03%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

3.22%

1 год

-4.43%

5 лет

13.51%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DJP и COMT

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJP и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг риск-скорректированной доходности DJP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJP c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и COMT

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.95%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DJP и COMT

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и COMT

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 3.87%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...