Сравнение DJP с COMT
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds - DJP tracks the Bloomberg Commodity Index while COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJP returned 6.24%/yr vs 7.96%/yr for COMT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DJP charges 0.70%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности DJP и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.88%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.96% соответственно.
DJP
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 6.24%
COMT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 23.88%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам DJP и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 17.18% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.88% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between DJP and COMT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between DJP and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. COMT — Ранг доходности на риск
DJP
COMT
Сравнение DJP c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJP | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.63 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 6.99 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJP и COMT
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -51.89% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -15.58% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -15.58% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -29.00% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -39.22% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.74% | -15.58% | -24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.82% | -24.00% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.65% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и COMT
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 4.23%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.02% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 19.24% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 21.45% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 21.13% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 18.86% | -1.80% |
Сравнение комиссий DJP и COMT
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и COMT
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.25% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJP and COMT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.02%) compared to DJP (4.23%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 7.96% vs 6.24% for DJP. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 7.96% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
COMT has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 0.00% for DJP.
DJP tracks Bloomberg Commodity Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.48% for COMT.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор