PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DJP с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DJP и COMT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DJP и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.40%
3.75%
DJP
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJP:

0.27

COMT:

0.18

Коэф-т Сортино

DJP:

0.48

COMT:

0.35

Коэф-т Омега

DJP:

1.05

COMT:

1.04

Коэф-т Кальмара

DJP:

0.06

COMT:

0.10

Коэф-т Мартина

DJP:

0.59

COMT:

0.56

Индекс Язвы

DJP:

6.19%

COMT:

4.67%

Дневная вол-ть

DJP:

13.51%

COMT:

14.28%

Макс. просадка

DJP:

-78.35%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

DJP:

-56.86%

COMT:

-22.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJP показывает доходность 3.82%, а COMT немного выше – 3.90%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 0.22% против 1.98% соответственно.


DJP

С начала года

3.82%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-2.35%

1 год

3.21%

5 лет

6.83%

10 лет

0.22%

COMT

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-4.37%

1 год

2.27%

5 лет

5.50%

10 лет

1.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DJP и COMT

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
График комиссии DJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DJP c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DJP, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.270.18
Коэффициент Сортино DJP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.480.35
Коэффициент Омега DJP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.04
Коэффициент Кальмара DJP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.130.10
Коэффициент Мартина DJP, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.590.56
DJP
COMT

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
0.18
DJP
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и COMT

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.00%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок DJP и COMT

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.42%
-22.34%
DJP
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и COMT

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 3.30% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.30%
3.26%
DJP
COMT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab