Сравнение DJP с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
DJP и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DJP и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 8.41% против 10.07% соответственно.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и COMT
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
DJP vs. COMT — Ранг доходности на риск
DJP
COMT
Сравнение DJP c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.42 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.03 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 8.60 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.19 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DJP и COMT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и COMT
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок DJP и COMT
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -51.89% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.84% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -29.00% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | -39.22% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -2.83% | -32.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -24.38% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.17% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и COMT
Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 8.27%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 10.34% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 15.28% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 19.87% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 20.53% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 18.69% | -1.69% |