Сравнение DJIA с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
DJIA и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 1.42% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и XOMO
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
DJIA vs. XOMO — Ранг доходности на риск
DJIA
XOMO
Сравнение DJIA c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.02 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.47 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 3.35 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.02 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и XOMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и XOMO
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и XOMO
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -18.90% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -15.24% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.12% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -7.05% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 6.69% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и XOMO
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.57% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 13.81% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 22.02% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 18.46% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 18.46% | -7.14% |