Сравнение DJIA с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
DJIA и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 9.14% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и USOY
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
DJIA vs. USOY — Ранг доходности на риск
DJIA
USOY
Сравнение DJIA c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.71 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.16 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.78 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 5.23 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.71 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.23 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и USOY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и USOY
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и USOY
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -17.46% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -15.70% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -0.97% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -6.55% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 8.34% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и USOY
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 12.05% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 18.34% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 25.35% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 22.35% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 22.35% | -11.03% |