PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.50%/yr vs 39.27%/yr for URA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%.

DJIA

1 день
0.02%
1 месяц
3.32%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.53%
3 года*
10.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и URA

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-2.80%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-7.29%

Correlation

The correlation between DJIA and URA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.35

Сравнение распределения секторов DJIA и URA

Секторы
DJIA
URA

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%
21.9%

Технологии

17.1%
0.9%

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%
5.0%

Энергетика

2.4%
57.0%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.4%

Финансовые услуги

DJIA
27.2%
URA

-

Промышленность

DJIA
18.4%
URA
21.9%

Технологии

DJIA
17.1%
URA
0.9%

Здравоохранение

DJIA
13.1%
URA

-

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.6%
URA

-

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.4%
URA

-

Сырьевые материалы

DJIA
4.0%
URA
5.0%

Энергетика

DJIA
2.4%
URA
57.0%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.9%
URA

-

Недвижимость

DJIA

-

URA

-

Коммунальные услуги

DJIA

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

DJIA vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.23

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.86

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.17

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

4.58

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.23

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.05

+0.74

Просадки

Сравнение просадок DJIA и URA

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-93.54%

+76.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-28.43%

+21.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-37.81%

+25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-42.81%

+42.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-75.01%

+71.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

13.40%

-11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и URA

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.66%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

15.94%

-14.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

38.29%

-32.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

50.19%

-42.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

43.62%

-32.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

37.73%

-26.54%

Сравнение комиссий DJIA и URA

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и URA

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and URA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs URA's -93.54%.

On 3-year performance, URA leads with 39.27% vs 10.50% for DJIA. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URA has performed better with a 39.27% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 4.14% for URA.

DJIA is categorized as Derivative Income, while URA is Commodity Producers Equities. DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.69% for URA.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор