Сравнение DJIA с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Uranium ETF (URA).
DJIA и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и URA
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
DJIA vs. URA — Ранг доходности на риск
DJIA
URA
Сравнение DJIA c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.53 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 3.01 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 4.40 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 10.53 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.53 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.05 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и URA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и URA
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и URA
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -93.54% | +76.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -28.43% | +19.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -44.10% | +38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -75.40% | +71.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 11.89% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и URA
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 14.44% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 38.51% | -32.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 49.22% | -36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 42.97% | -31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 37.22% | -25.90% |