Сравнение DJIA с TMC
DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while TMC (TMC the metals company Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DJIA returned 10.47%/yr vs 47.63%/yr for TMC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -28.04%.
DJIA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -28.04%
- 6 месяцев
- -41.73%
- 1 год
- -40.72%
- 3 года*
- 47.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJIA и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.78% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -1.07% |
TMC TMC the metals company Inc. | -28.04% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -51.88% |
Correlation
The correlation between DJIA and TMC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJIA vs. TMC — Ранг доходности на риск
DJIA
TMC
Сравнение DJIA c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJIA | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.66 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | -1.04 | +7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJIA и TMC
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJIA | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -95.58% | +78.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -61.65% | +54.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -74.56% | +62.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -64.34% | +64.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -79.31% | +75.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 39.11% | -37.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и TMC
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.35%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 23.08%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJIA | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 23.08% | -21.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 65.77% | -59.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 97.06% | -89.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 112.90% | -101.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 112.90% | -101.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и TMC
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, тогда как TMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.77% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJIA and TMC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (23.08%) compared to DJIA (1.35%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs TMC's -95.58%.
DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJIA и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор