Сравнение DJIA с TMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и TMC the metals company Inc. (TMC).
DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и TMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
TMC TMC the metals company Inc. | -26.90% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -26.90%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -29.31%
- С начала года
- -26.90%
- 6 месяцев
- -35.01%
- 1 год
- 171.69%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJIA vs. TMC — Ранг доходности на риск
DJIA
TMC
Сравнение DJIA c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.36 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.59 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.63 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 5.24 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.36 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.13 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и TMC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и TMC
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, тогда как TMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и TMC
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и TMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -95.58% | +78.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -61.65% | +52.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -63.78% | +58.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -80.46% | +76.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 30.98% | -28.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и TMC
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 23.88% | -19.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 76.51% | -70.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 126.75% | -113.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 114.11% | -102.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 114.11% | -102.79% |