Сравнение DJIA с TMC
DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while TMC (TMC the metals company Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DJIA returned 10.45%/yr vs 106.60%/yr for TMC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -2.92%.
DJIA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 106.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJIA и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.46% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
TMC TMC the metals company Inc. | -2.92% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -52.47% |
Correlation
The correlation between DJIA and TMC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJIA vs. TMC — Ранг доходности на риск
DJIA
TMC
Сравнение DJIA c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.67 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 1.12 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.40 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.08 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и TMC
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJIA | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -95.58% | +78.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -61.65% | +54.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -74.56% | +62.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -51.89% | +51.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -79.59% | +76.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 37.06% | -35.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и TMC
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.66%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJIA | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 24.63% | -22.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 67.19% | -60.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 103.58% | -95.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 113.04% | -101.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 113.04% | -101.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и TMC
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, тогда как TMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.82% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJIA and TMC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (24.63%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs TMC's -95.58%.
DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJIA и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор