PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DJIA и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Dow 30 Covered Call ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий DJIA и TCAL

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

DJIA vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJIATCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

-0.09

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

-0.05

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.15

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

-0.52

+3.56

DJIA vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJIATCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.09

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.06

+0.65

Корреляция

Корреляция между DJIA и TCAL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и TCAL

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности TCAL в 11.70%


TTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и TCAL

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


DJIATCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-7.24%

-9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-7.24%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.27%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.61%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.16%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и TCAL

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DJIATCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.39%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

7.60%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

11.67%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

11.66%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

11.66%

-0.34%