Сравнение DJIA с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
DJIA и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 5.32% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
DJIA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и MRNY
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
DJIA vs. MRNY — Ранг доходности на риск
DJIA
MRNY
Сравнение DJIA c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.68 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.78 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.56 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.51 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и MRNY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и MRNY
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и MRNY
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -82.15% | +65.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -31.53% | +24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -67.59% | +62.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -51.56% | +47.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 15.79% | -13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и MRNY
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 3.97%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 12.41% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 39.37% | -33.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 51.86% | -38.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 51.36% | -40.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 51.36% | -40.05% |