PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJIA с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с GPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. DJIA is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, DJIA returned 14.84% vs 20.96% for GPIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.39%.

DJIA

1 день
0.04%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
4.02%
С начала года
5.91%
1 год
14.84%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.39%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и GPIX

2026 (YTD)202520242023
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		5.91%9.11%14.52%5.52%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.39%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between DJIA and GPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.61

The correlation between DJIA and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и GPIX

Секторы
DJIA
GPIX

Финансовые услуги

27.3%
10.9%

Технологии

19.1%
39.2%

Промышленность

18.1%
7.7%

Здравоохранение

12.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Энергетика

2.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

DJIA
27.3%
GPIX
10.9%

Технологии

DJIA
19.1%
GPIX
39.2%

Промышленность

DJIA
18.1%
GPIX
7.7%

Здравоохранение

DJIA
12.8%
GPIX
8.3%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.0%
GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.1%
GPIX
4.4%

Сырьевые материалы

DJIA
3.7%
GPIX
1.7%

Энергетика

DJIA
2.2%
GPIX
3.2%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.8%
GPIX
10.7%

Недвижимость

DJIA

-

GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

DJIA

-

GPIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с SPYDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

DJIA vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJIAGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.93

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.68

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.73

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

13.07

-5.51

DJIA vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJIA и GPIX

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-17.50%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.71%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.47%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.61%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и GPIX

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.26%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.95%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

8.86%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

10.89%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

13.78%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

13.78%

-2.68%

Сравнение комиссий DJIA и GPIX

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и GPIX

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности GPIX в 8.09%

ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.55%10.60%11.44%7.16%9.18%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and GPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.95%) compared to DJIA (1.26%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 20.96% vs 14.84% for DJIA. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.96% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.55%, compared with 8.09% for GPIX.

They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.29% for GPIX.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор