PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

DJIA и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DJIA и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и GOOP

2026 (YTD)202520242023
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%3.11%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий DJIA и GOOP

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Доходность на риск

DJIA vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.41

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

3.20

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.03

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

12.30

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.41

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.26

-0.67

Корреляция

Корреляция между DJIA и GOOP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и GOOP

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности GOOP в 13.52%

TTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и GOOP

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIAGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-27.49%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-23.32%

+14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-15.24%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-6.44%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

5.75%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и GOOP

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIAGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

11.35%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

20.01%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

28.37%

-15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

24.75%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

24.75%

-13.43%