PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с DYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG).

DJIA и DYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и DYLG

2026 (YTD)202520242023
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%0.78%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		-2.73%12.50%14.46%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у DYLG с доходностью -2.73%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с XLGDYLG с SPYIDYLG с SCHDDYLG с QYLGDYLG с SVOL

Сравнение комиссий DJIA и DYLG

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

DJIA vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIADYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.66

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.94

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

3.91

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYLG равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIADYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Корреляция

Корреляция между DJIA и DYLG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и DYLG

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности DYLG в 10.28%

TTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		10.28%9.63%16.55%1.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и DYLG

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и DYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIADYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-13.98%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.25%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.86%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.86%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.46%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и DYLG

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIADYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.40%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

7.32%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.58%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

11.55%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

11.55%

-0.23%