PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJIA с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с DYLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds from Global X - DJIA tracks the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index while DYLG tracks the Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 11.31%/yr vs 14.36%/yr for DYLG. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у DYLG с доходностью 11.24%.

DJIA

1 день
0.09%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.42%
С начала года
8.60%
1 год
18.05%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.98%

DYLG

1 день
0.38%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.24%
1 год
21.79%
3 года*
14.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DJIA

Global X Dow 30 Covered Call ETF
$1.58M$1.37M$1.41M

DYLG

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
$114.22K$65.34K$85.02K

Сравнение доходности по годам DJIA и DYLG

2026 (YTD)202520242023
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		8.60%9.11%14.52%1.59%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		11.24%12.50%14.46%4.05%

Correlation

The correlation between DJIA and DYLG is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г.

0.74

The correlation between DJIA and DYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и DYLG

Секторы
DJIA
DYLG

Финансовые услуги

26.7%
26.7%

Промышленность

18.9%
18.9%

Технологии

16.1%
16.1%

Здравоохранение

13.2%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.2%

Сырьевые материалы

3.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Энергетика

1.9%
1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DJIA
26.7%
DYLG
26.7%

Промышленность

DJIA
18.9%
DYLG
18.9%

Технологии

DJIA
16.1%
DYLG
16.1%

Здравоохранение

DJIA
13.2%
DYLG
13.2%

Потребительский циклический сектор

DJIA
10.3%
DYLG
10.3%

Коммуникационные услуги

DJIA
5.2%
DYLG
5.2%

Сырьевые материалы

DJIA
3.9%
DYLG
3.9%

Потребительский защитный сектор

DJIA
3.9%
DYLG
3.9%

Энергетика

DJIA
1.9%
DYLG
1.9%

Недвижимость

DJIA

-

DYLG

-

Коммунальные услуги

DJIA

-

DYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с SPYDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с QYLGDYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с SCHDDYLG с SVOL

Доходность на риск

DJIA vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DJIA c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJIADYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.27

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.19

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.63

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

10.77

-1.57

DJIA vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYLG равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJIA и DYLG

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и DYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIADYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-13.98%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.31%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-13.98%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-1.77%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.03%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и DYLG

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 2.38%, в то время как у Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIADYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.26%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

7.98%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

9.65%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

11.35%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

11.35%

-0.27%

Сравнение комиссий DJIA и DYLG

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и DYLG

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности DYLG в 9.00%

ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.30%10.60%11.44%7.16%9.18%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.00%9.63%16.55%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and DYLG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYLG has higher volatility (3.26%) compared to DJIA (2.38%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs DYLG's -13.98%.

On 3-year performance, DYLG leads with 14.36% vs 11.31% for DJIA. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYLG has performed better with a 14.36% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.30%, compared with 9.00% for DYLG.

DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while DYLG tracks Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.35% for DYLG.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор