Сравнение DJIA с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
DJIA и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 10.31% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.38%.
DJIA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и CRSH
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
DJIA vs. CRSH — Ранг доходности на риск
DJIA
CRSH
Сравнение DJIA c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.42 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.34 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.43 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -0.59 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.42 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.61 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и CRSH составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и CRSH
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности CRSH в 98.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и CRSH
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -63.68% | +46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -48.16% | +40.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -51.46% | +46.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -41.93% | +38.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 35.29% | -33.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и CRSH
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 3.97%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 8.50% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 23.60% | -17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 42.50% | -29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 48.42% | -37.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 48.42% | -37.11% |