Сравнение DJIA с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
DJIA и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DJIA и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJIA и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 2.12% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и AIYY
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Доходность на риск
DJIA vs. AIYY — Ранг доходности на риск
DJIA
AIYY
Сравнение DJIA c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJIA | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -1.07 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | -1.66 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.77 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.86 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -1.49 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJIA | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -1.07 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.93 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между DJIA и AIYY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и AIYY
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и AIYY
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJIA | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -79.48% | +62.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -68.33% | +59.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -78.38% | +73.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -38.37% | +34.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 39.39% | -37.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и AIYY
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJIA | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 10.84% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 38.00% | -31.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 55.58% | -42.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 50.56% | -39.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 50.56% | -39.24% |