Сравнение DJD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
DJD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJD и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJD и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.19% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 0.87% | 22.00% | 0.03% | 21.65% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.93% против 18.41% соответственно.
DJD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.93%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и XMMO
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
DJD vs. XMMO — Ранг доходности на риск
DJD
XMMO
Сравнение DJD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJD | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.91 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.41 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 11.42 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DJD и XMMO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и XMMO
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.58% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и XMMO
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -55.37% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -12.81% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -27.91% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -36.74% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.62% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -9.52% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.70% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.51%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 9.04% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 14.39% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 22.03% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 21.27% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 22.11% | -5.47% |