PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.42%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DJD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJD имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции SCHD немного впереди с 12.79%.

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between DJD and SCHD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between DJD and SCHD shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и SCHD

Секторы
DJD
SCHD

Здравоохранение

19.9%
18.8%

Финансовые услуги

14.7%
9.3%

Технологии

13.3%
16.4%

Коммуникационные услуги

12.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

10.8%
19.2%

Промышленность

8.4%
7.5%

Энергетика

7.1%
16.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Здравоохранение

DJD
19.9%
SCHD
18.8%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
SCHD
9.3%

Технологии

DJD
13.3%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
SCHD
19.2%

Промышленность

DJD
8.4%
SCHD
7.5%

Энергетика

DJD
7.1%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
SCHD
1.2%

Недвижимость

DJD

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

DJD

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHVDJD с PY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DJD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.64

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.08

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

6.26

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

15.38

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DJD и SCHD

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-33.37%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-4.61%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-16.13%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-16.85%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.37%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.73%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.32%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и SCHD

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.68% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.69%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.65%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

10.95%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.38%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.71%

-0.07%

Сравнение комиссий DJD и SCHD

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и SCHD

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DJD and SCHD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to DJD (2.68%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 12.42% for DJD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.42% for DJD.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор