- ISIN
- US46137V6056
- CUSIP
- 46137V605
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 16 дек. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $455M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции DJD — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DJD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,683.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) показал доход в 11.47% с начала года и 24.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DJD составила 12.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 12.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DJD по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DJD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.52% | 5.14% | -4.22% | 1.76% | 3.52% | 0.55% | 11.47% | ||||||
| 2025 | 4.96% | 2.35% | -2.36% | -4.19% | 2.46% | 3.29% | -0.23% | 3.51% | 1.22% | 0.93% | 3.77% | -0.52% | 15.83% |
| 2024 | 0.89% | 0.60% | 3.80% | -3.23% | 3.05% | -0.43% | 5.72% | 3.17% | 2.58% | -3.18% | 6.43% | -5.78% | 13.66% |
| 2023 | 1.83% | -3.89% | 1.05% | 1.66% | -5.31% | 4.64% | 3.09% | -0.97% | -4.21% | -1.47% | 6.36% | 7.18% | 9.41% |
| 2022 | 0.13% | -1.91% | 4.03% | -2.69% | 3.41% | -8.30% | 2.82% | -4.36% | -8.82% | 13.82% | 7.05% | -3.62% | -0.73% |
| 2021 | -0.35% | 5.75% | 8.08% | 0.84% | 2.49% | -0.79% | 0.02% | 1.34% | -3.64% | 3.52% | -3.33% | 7.22% | 22.40% |
Метрики бенчмарка
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF has an annualized alpha of 2.58%, beta of 0.76, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2015.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.78%) than losses (83.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.58%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 84.78%
- Участие в снижении
- 83.86%
Комиссия
Комиссия DJD составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJD имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.46 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 10.92 | +2.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.50 | $1.52 | $1.61 | $1.38 | $1.28 | $1.32 | $1.10 | $0.89 | $0.94 | $0.71 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF показал максимальную просадку в 34.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.66%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.94%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.04%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 2mo 3d | 4mo 24dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.28%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 24d | 4moмарт 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -11.94%апр. 2018 г. | 2mo 3d | 5mo 15d | 7mo 18dянв. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| DJD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -56.78% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -9.10% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.28% | -18.90% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -25.43% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -33.92% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.21% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -10.71% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.04% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DJD
Добавьте Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DJD