PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DJD с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с VYM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

DJD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJD или VYM.

Корреляция

Корреляция между DJD и VYM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DJD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJD:

0.70

VYM:

0.67

Коэф-т Сортино

DJD:

1.21

VYM:

1.13

Коэф-т Омега

DJD:

1.16

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

DJD:

0.95

VYM:

0.82

Коэф-т Мартина

DJD:

3.30

VYM:

3.21

Индекс Язвы

DJD:

3.52%

VYM:

3.69%

Дневная вол-ть

DJD:

14.55%

VYM:

16.05%

Макс. просадка

DJD:

-34.66%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

DJD:

-4.86%

VYM:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 1.59%.

DJD

С начала года

2.20%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-0.56%

1 год

10.12%

5 лет

14.25%

10 лет

N/A

VYM

С начала года

1.59%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-1.65%

1 год

10.63%

5 лет

15.33%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DJD и VYM

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJD и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг риск-скорректированной доходности DJD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и VYM

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.83%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%3.26%3.65%0.16%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DJD и VYM

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и VYM

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 4.79% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...