Сравнение DJD с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DJD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJD или VYM.
Основные характеристики
| DJD | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.52% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 31.57% | 34.50% |
| Дох-ть за 3 года | 9.19% | 9.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 17.52 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 10.75% |
| Макс. просадка | -34.66% | -56.98% |
| Текущая просадка | -1.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DJD и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DJD и VYM
С начала года, DJD показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 21.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и VYM
DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и VYM
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VYM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 3.02% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 3.26% | 3.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и VYM
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и VYM
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.