PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с VYM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

DJD и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.29%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.80%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.91% против 11.27% соответственно.

DJD

1 день
0.10%
1 месяц
-4.35%
С начала года
4.29%
6 месяцев
7.88%
1 год
15.54%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
11.91%

VYM

1 день
0.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.34%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.04%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с PY
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий DJD и VYM

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

DJD vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.65

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.59

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.96

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.22

Корреляция

Корреляция между DJD и VYM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и VYM

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.57%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок DJD и VYM

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

DJDVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-56.98%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.52%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-15.84%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.21%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.80%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.25%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.59%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и VYM

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.52% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJDVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.59%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

7.96%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.14%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

13.96%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.32%

+0.32%