PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.42%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности DJD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJD имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции VYM немного отстают с 11.84%.

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between DJD and VYM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.85

The correlation between DJD and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и VYM

Секторы
DJD
VYM

Здравоохранение

19.9%
12.2%

Финансовые услуги

14.7%
20.5%

Технологии

13.3%
17.7%

Коммуникационные услуги

12.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

10.8%
8.1%

Промышленность

8.4%
12.1%

Энергетика

7.1%
9.8%

Сырьевые материалы

1.6%
3.5%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Здравоохранение

DJD
19.9%
VYM
12.2%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
VYM
20.5%

Технологии

DJD
13.3%
VYM
17.7%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
VYM
8.1%

Промышленность

DJD
8.4%
VYM
12.1%

Энергетика

DJD
7.1%
VYM
9.8%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
VYM
3.5%

Недвижимость

DJD

-

VYM
0.0%

Коммунальные услуги

DJD

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с PY
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

DJD vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.61

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.71

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.99

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

15.01

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DJD и VYM

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-56.98%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-6.69%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-14.46%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-15.84%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.21%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.48%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.19%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.78%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и VYM

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 2.68% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.72%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

7.66%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

10.26%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

13.96%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.34%

+0.30%

Сравнение комиссий DJD и VYM

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и VYM

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

DJD and VYM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to DJD (2.68%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.42% vs 11.84% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.42% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.19% for VYM.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while VYM is Dividend. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор