PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DJD и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJD и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.19%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJD имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции DIA немного впереди с 12.28%.

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с VYMDJD с VSDA
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJIDIA с VTI

Сравнение комиссий DJD и DIA

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Доходность на риск

DJD vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.76

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.19

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.17

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

4.26

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.76

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.47

+0.24

Корреляция

Корреляция между DJD и DIA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и DIA

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок DJD и DIA

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

DJDDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-51.87%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-10.79%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-20.76%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-36.70%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-6.94%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.17%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.95%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и DIA

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.51%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJDDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.94%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.24%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

16.81%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.73%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.50%

-0.86%