PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weight while DIA tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.37%/yr vs 13.21%/yr for DIA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности DJD и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 12.37% против 13.21% соответственно.

DJD

1 день
-1.04%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.79%
1 год
23.52%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.37%

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.32%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between DJD and DIA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between DJD and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и DIA

Секторы
DJD
DIA

Здравоохранение

19.9%
13.1%

Финансовые услуги

14.7%
27.2%

Технологии

13.3%
17.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.4%

Промышленность

8.4%
18.4%

Энергетика

7.1%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
4.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DJD
19.9%
DIA
13.1%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
DIA
27.2%

Технологии

DJD
13.3%
DIA
17.1%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
DIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
DIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
DIA
4.4%

Промышленность

DJD
8.4%
DIA
18.4%

Энергетика

DJD
7.1%
DIA
2.4%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
DIA
4.0%

Недвижимость

DJD

-

DIA

-

Коммунальные услуги

DJD

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с DJD:
DJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHVDJD с PY
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJIDIA с VTI

Доходность на риск

DJD vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.76

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.57

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.18

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

8.42

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.76

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DJD и DIA

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-51.87%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-9.76%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-15.95%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-20.76%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-36.70%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.13%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.14%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.52%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и DIA

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.64%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.97%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.28%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

12.10%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.78%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.53%

-0.88%

Сравнение комиссий DJD и DIA

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и DIA

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DJD and DIA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (2.97%) compared to DJD (2.64%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.21% vs 12.37% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.21% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.38% for DIA.

DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.16% for DIA.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор