PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weight while FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.08%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности DJD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

DJD

1 день
-1.04%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
9.79%
1 год
23.52%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.37%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.32%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between DJD and FDVV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.82

The correlation between DJD and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и FDVV

Секторы
DJD
FDVV

Здравоохранение

19.9%
3.1%

Финансовые услуги

14.7%
17.0%

Технологии

13.3%
29.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
13.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
11.0%

Промышленность

8.4%
3.4%

Энергетика

7.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Здравоохранение

DJD
19.9%
FDVV
3.1%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
FDVV
17.0%

Технологии

DJD
13.3%
FDVV
29.1%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
FDVV
11.0%

Промышленность

DJD
8.4%
FDVV
3.4%

Энергетика

DJD
7.1%
FDVV

-

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
FDVV

-

Недвижимость

DJD

-

FDVV
10.1%

Коммунальные услуги

DJD

-

FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHVDJD с PY
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

DJD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.35

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.28

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.53

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

10.54

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DJD и FDVV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-40.25%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-9.30%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-15.90%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-20.18%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.12%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.81%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.23%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и FDVV

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.64%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.14%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.99%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.06%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.75%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.00%

-0.35%

Сравнение комиссий DJD и FDVV

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и FDVV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and FDVV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to DJD (2.64%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 10.08% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.43% for DJD.

DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор