Сравнение DJD с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
DJD и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJD и DDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJD и DDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.19% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 0.87% | 22.00% | 0.03% | 21.65% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 11.93% против 17.63% соответственно.
DJD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.93%
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и DDM
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.
Доходность на риск
DJD vs. DDM — Ранг доходности на риск
DJD
DDM
Сравнение DJD c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJD | DDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.49 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.92 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.77 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 2.63 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJD | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.49 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.37 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DJD и DDM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и DDM
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DDM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.58% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и DDM
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и DDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJD | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -81.70% | +47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -20.92% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -40.18% | +20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -63.13% | +28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -14.36% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -17.44% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 6.12% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и DDM
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.51%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJD | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 9.85% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 18.54% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 33.55% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 29.42% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 34.69% | -18.05% |