Сравнение DJD с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
DJD и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJD или SCHV.
Основные характеристики
| DJD | SCHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.52% | 22.33% |
| Дох-ть за 1 год | 31.57% | 36.32% |
| Дох-ть за 3 года | 9.19% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 11.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.66 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 3.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.52 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 10.56% |
| Макс. просадка | -34.66% | -37.08% |
| Текущая просадка | -1.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DJD и SCHV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DJD и SCHV
С начала года, DJD показывает доходность 16.52%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 22.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и SCHV
DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJD c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и SCHV
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SCHV в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 3.02% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 3.26% | 3.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.35% | 6.06% | 5.96% | 2.72% | 7.90% | 5.07% | 6.32% | 3.50% | 5.76% | 4.06% | 5.98% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и SCHV
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и SCHV
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.46% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.