Сравнение DJD с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
DJD и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJD или SCHV.
Корреляция
Корреляция между DJD и SCHV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DJD и SCHV
Основные характеристики
DJD:
1.28
SCHV:
1.87
DJD:
1.95
SCHV:
2.65
DJD:
1.24
SCHV:
1.34
DJD:
2.30
SCHV:
2.57
DJD:
7.40
SCHV:
9.99
DJD:
1.92%
SCHV:
1.98%
DJD:
11.07%
SCHV:
10.58%
DJD:
-34.66%
SCHV:
-37.08%
DJD:
-6.18%
SCHV:
-7.05%
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 17.56%.
DJD
13.17%
-2.22%
8.09%
15.81%
8.76%
N/A
SCHV
17.56%
-3.91%
8.31%
19.78%
11.28%
11.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и SCHV
DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJD c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и SCHV
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SCHV в 4.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.30% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 3.26% | 3.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.50% | 4.99% | 3.33% | 4.05% | 5.50% | 4.29% | 7.66% | 4.89% | 5.76% | 4.06% | 3.55% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и SCHV
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и SCHV
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.23%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.