PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с SCHV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

DJD и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJD и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.29%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.09%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DJD показывает доходность 4.29%, а SCHV немного ниже – 4.09%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 11.91% против 10.68% соответственно.

DJD

1 день
0.10%
1 месяц
-4.35%
С начала года
4.29%
6 месяцев
7.88%
1 год
15.54%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
11.91%

SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с PY
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий DJD и SCHV

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

DJD vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.60

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.97

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.12

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Корреляция

Корреляция между DJD и SCHV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и SCHV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SCHV в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.57%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок DJD и SCHV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

DJDSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-37.08%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.08%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-19.78%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-37.08%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.40%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.86%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.56%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и SCHV

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.52%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJDSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.11%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.08%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.42%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.48%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.91%

-0.27%