PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJD с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с VTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.11%/yr vs 12.39%/yr for VTV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности DJD и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJD имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции VTV немного впереди с 12.39%.

DJD

1 день
1.37%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
10.38%
С начала года
13.31%
1 год
23.22%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.11%

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		13.31%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between DJD and VTV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.85

The correlation between DJD and VTV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и VTV

Секторы
DJD
VTV

Здравоохранение

23.8%
14.1%

Финансовые услуги

17.0%
21.5%

Технологии

16.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

11.4%
8.9%

Промышленность

7.8%
13.6%

Энергетика

6.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.9%

Сырьевые материалы

1.9%
3.3%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Здравоохранение

DJD
23.8%
VTV
14.1%

Финансовые услуги

DJD
17.0%
VTV
21.5%

Технологии

DJD
16.6%
VTV
16.5%

Потребительский циклический сектор

DJD
12.3%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

DJD
11.4%
VTV
8.9%

Промышленность

DJD
7.8%
VTV
13.6%

Энергетика

DJD
6.5%
VTV
7.4%

Коммуникационные услуги

DJD
2.6%
VTV
2.9%

Сырьевые материалы

DJD
1.9%
VTV
3.3%

Недвижимость

DJD

-

VTV
2.7%

Коммунальные услуги

DJD

-

VTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

DJD vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.56

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.71

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.15

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

15.75

-3.58

DJD vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и VTV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-59.27%

+24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-6.35%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-14.52%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-17.04%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-36.78%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.32%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.83%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.67%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и VTV

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.67%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.77%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

10.30%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

13.86%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.60%

-0.03%

Сравнение комиссий DJD и VTV

DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и VTV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.45%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DJD and VTV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (3.64%) compared to VTV (2.67%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.39% vs 12.11% for DJD. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.39% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.87% for VTV.

DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор