PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с VLUE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index while VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.66%/yr vs 15.56%/yr for VLUE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности DJD и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.30%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 12.66% против 15.56% соответственно.

DJD

1 день
0.80%
1 месяц
0.80%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.61%
1 год
24.65%
3 года*
17.77%
5 лет*
10.97%
10 лет*
12.66%

VLUE

1 день
-3.46%
1 месяц
5.59%
С начала года
45.30%
6 месяцев
44.72%
1 год
81.73%
3 года*
32.50%
5 лет*
16.52%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.47%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.30%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between DJD and VLUE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.79

Over the past year, the correlation between DJD and VLUE has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DJD и VLUE

Секторы
DJD
VLUE

Здравоохранение

20.1%
7.9%

Финансовые услуги

15.6%
10.5%

Технологии

14.4%
40.7%

Коммуникационные услуги

11.6%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

10.5%
4.4%

Промышленность

8.8%
8.0%

Энергетика

6.1%
3.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

DJD
20.1%
VLUE
7.9%

Финансовые услуги

DJD
15.6%
VLUE
10.5%

Технологии

DJD
14.4%
VLUE
40.7%

Коммуникационные услуги

DJD
11.6%
VLUE
9.5%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.3%
VLUE
10.1%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.5%
VLUE
4.4%

Промышленность

DJD
8.8%
VLUE
8.0%

Энергетика

DJD
6.1%
VLUE
3.5%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
VLUE
1.3%

Недвижимость

DJD

-

VLUE
1.8%

Коммунальные услуги

DJD

-

VLUE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

DJD vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
4.31

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
5.37

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.73

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

9.09

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

38.03

-25.12

DJD vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и VLUE

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-39.47%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-9.04%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-17.89%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-27.12%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-39.47%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.46%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.00%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.16%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и VLUE

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.84%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

9.76%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

16.13%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

19.07%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

18.12%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.95%

-3.34%

Сравнение комиссий DJD и VLUE

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и VLUE

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.49%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DJD and VLUE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.76%) compared to DJD (2.84%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.56% vs 12.66% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.56% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

DJD has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.42% for VLUE.

DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор