PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJD с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJD returned 11.29%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DJD charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности DJD и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.

DJD

1 день
1.37%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
10.38%
С начала года
13.31%
1 год
23.22%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.11%

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		13.31%15.83%13.66%9.41%-0.73%2.87%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between DJD and SOXQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.39

Over the past year, the correlation between DJD and SOXQ has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DJD и SOXQ

Секторы
DJD
SOXQ

Здравоохранение

23.8%

-

Финансовые услуги

17.0%
0.1%

Технологии

16.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Промышленность

7.8%

-

Энергетика

6.5%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DJD
23.8%
SOXQ

-

Финансовые услуги

DJD
17.0%
SOXQ
0.1%

Технологии

DJD
16.6%
SOXQ
100.0%

Потребительский циклический сектор

DJD
12.3%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

DJD
11.4%
SOXQ

-

Промышленность

DJD
7.8%
SOXQ

-

Энергетика

DJD
6.5%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

DJD
2.6%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

DJD
1.9%
SOXQ

-

Недвижимость

DJD

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

DJD

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

DJD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.64

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.90

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

5.83

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

20.69

-8.52

DJD vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и SOXQ

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-46.01%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-18.86%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-39.36%

+27.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-46.01%

+26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-18.86%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-12.85%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.30%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.64%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

19.92%

-16.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

35.76%

-27.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

41.59%

-31.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

37.91%

-24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

37.65%

-21.08%

Сравнение комиссий DJD и SOXQ

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и SOXQ

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SOXQ в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.45%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and SOXQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to DJD (3.64%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs 11.29% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

DJD has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.30% for SOXQ.

DJD is categorized as Large Cap Value Equities, while SOXQ is Semiconductors. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор