PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJD с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с MDLV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DJD is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, DJD returned 17.71%/yr vs 13.09%/yr for MDLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности DJD и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 11.51%.

DJD

1 день
-0.47%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
10.10%
С начала года
12.78%
1 год
21.93%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.12%

MDLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.51%
1 год
17.31%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		12.78%15.83%13.66%10.28%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		11.51%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between DJD and MDLV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.83

The correlation between DJD and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и MDLV

Секторы
DJD
MDLV

Здравоохранение

23.8%
7.9%

Финансовые услуги

17.0%
17.0%

Технологии

16.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

11.4%
7.6%

Промышленность

7.8%
13.5%

Энергетика

6.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

14.1%

Здравоохранение

DJD
23.8%
MDLV
7.9%

Финансовые услуги

DJD
17.0%
MDLV
17.0%

Технологии

DJD
16.6%
MDLV
8.6%

Потребительский циклический сектор

DJD
12.3%
MDLV
4.0%

Потребительский защитный сектор

DJD
11.4%
MDLV
7.6%

Промышленность

DJD
7.8%
MDLV
13.5%

Энергетика

DJD
6.5%
MDLV
12.4%

Коммуникационные услуги

DJD
2.6%
MDLV
5.2%

Сырьевые материалы

DJD
1.9%
MDLV
2.2%

Недвижимость

DJD

-

MDLV
1.7%

Коммунальные услуги

DJD

-

MDLV
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с VMAX

Доходность на риск

DJD vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.90

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.76

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.08

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

12.25

-0.78

DJD vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и MDLV

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-10.71%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-4.27%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-10.71%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.09%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.25%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.42%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и MDLV

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 3.67% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.63%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

7.02%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

9.17%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

10.54%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

10.54%

+6.03%

Сравнение комиссий DJD и MDLV

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и MDLV

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MDLV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.46%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.72%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and MDLV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (3.67%) compared to MDLV (3.63%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, DJD leads with 17.71% vs 13.09% for MDLV. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJD has performed better with a 17.71% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.46% for DJD.

They also come from different issuers: Invesco and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.58% for MDLV.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор