PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJD с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с IYJ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.12%/yr vs 12.29%/yr for IYJ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJD charges 0.07%/yr vs 0.38%/yr for IYJ.

Доходность

Сравнение доходности DJD и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 10.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJD имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции IYJ немного впереди с 12.29%.

DJD

1 день
-0.47%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
10.10%
С начала года
12.78%
1 год
21.93%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.12%

IYJ

1 день
-0.59%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
4.46%
С начала года
10.25%
1 год
13.02%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и IYJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		12.78%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		10.25%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Correlation

The correlation between DJD and IYJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.76

The correlation between DJD and IYJ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и IYJ

Секторы
DJD
IYJ

Здравоохранение

23.8%
0.4%

Финансовые услуги

17.0%
17.0%

Технологии

16.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Промышленность

7.8%
69.0%

Энергетика

6.5%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.9%
4.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.4%

Здравоохранение

DJD
23.8%
IYJ
0.4%

Финансовые услуги

DJD
17.0%
IYJ
17.0%

Технологии

DJD
16.6%
IYJ
7.8%

Потребительский циклический сектор

DJD
12.3%
IYJ
1.6%

Потребительский защитный сектор

DJD
11.4%
IYJ

-

Промышленность

DJD
7.8%
IYJ
69.0%

Энергетика

DJD
6.5%
IYJ

-

Коммуникационные услуги

DJD
2.6%
IYJ

-

Сырьевые материалы

DJD
1.9%
IYJ
4.1%

Недвижимость

DJD

-

IYJ

-

Коммунальные услуги

DJD

-

IYJ
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX

Доходность на риск

DJD vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDIYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.83

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.27

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.15

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

4.08

+7.38

DJD vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IYJ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и IYJ

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и IYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-61.97%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-11.39%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-19.67%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-26.24%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-40.20%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.79%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-11.17%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.20%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и IYJ

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.67%, в то время как у iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.48%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

12.68%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

15.85%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

18.18%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

19.87%

-3.30%

Сравнение комиссий DJD и IYJ

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IYJ в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и IYJ

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности IYJ в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.46%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.72%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

DJD and IYJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYJ has higher volatility (4.48%) compared to DJD (3.67%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs IYJ's -61.97%.

On 10-year performance, IYJ leads with 12.29% vs 12.12% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYJ has performed better with a 12.29% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for IYJ.

DJD has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.72% for IYJ.

DJD is categorized as Large Cap Value Equities, while IYJ is Industrials Equities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.38% for IYJ.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и IYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор