PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.66%/yr vs 11.12%/yr for FDL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности DJD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции DJD превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.66% против 11.12% соответственно.

DJD

1 день
0.80%
1 месяц
0.80%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.61%
1 год
24.65%
3 года*
17.77%
5 лет*
10.97%
10 лет*
12.66%

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.47%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between DJD and FDL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.81

The correlation between DJD and FDL shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJD и FDL

Секторы
DJD
FDL

Здравоохранение

20.1%
17.6%

Финансовые услуги

15.6%
15.2%

Технологии

14.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

11.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

10.5%
14.4%

Промышленность

8.8%
3.9%

Энергетика

6.1%
25.7%

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Здравоохранение

DJD
20.1%
FDL
17.6%

Финансовые услуги

DJD
15.6%
FDL
15.2%

Технологии

DJD
14.4%
FDL
1.4%

Коммуникационные услуги

DJD
11.6%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.3%
FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.5%
FDL
14.4%

Промышленность

DJD
8.8%
FDL
3.9%

Энергетика

DJD
6.1%
FDL
25.7%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
FDL
0.3%

Недвижимость

DJD

-

FDL

-

Коммунальные услуги

DJD

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

DJD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.95

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.96

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

5.26

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

12.40

+0.51

DJD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и FDL

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-65.93%

+31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-4.27%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-12.24%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-16.46%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-41.40%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.09%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.64%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.81%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и FDL

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 2.84%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.72%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

8.09%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.54%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

14.31%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.11%

-0.50%

Сравнение комиссий DJD и FDL

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и FDL

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.49%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

DJD and FDL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.72%) compared to DJD (2.84%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.66% vs 11.12% for FDL. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.66% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.49% for DJD.

DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.43% for FDL.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор