PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJD returned 12.42%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DJD charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DJD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции DJD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.34% соответственно.

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between DJD and DGRO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between DJD and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJD и DGRO

Секторы
DJD
DGRO

Здравоохранение

19.9%
16.4%

Финансовые услуги

14.7%
21.2%

Технологии

13.3%
19.4%

Коммуникационные услуги

12.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
5.7%

Потребительский защитный сектор

10.8%
11.5%

Промышленность

8.4%
10.8%

Энергетика

7.1%
5.6%

Сырьевые материалы

1.6%
2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.9%

Здравоохранение

DJD
19.9%
DGRO
16.4%

Финансовые услуги

DJD
14.7%
DGRO
21.2%

Технологии

DJD
13.3%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
DGRO
11.5%

Промышленность

DJD
8.4%
DGRO
10.8%

Энергетика

DJD
7.1%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
DGRO
2.5%

Недвижимость

DJD

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

DJD

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DJD vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.53

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.68

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.71

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

14.33

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.77

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DJD и DGRO

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-35.10%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-6.47%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-14.03%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-19.31%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.10%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.44%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.67%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и DGRO

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.24%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

6.94%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

9.49%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

13.82%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.62%

+0.02%

Сравнение комиссий DJD и DGRO

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и DGRO

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DJD and DGRO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.68%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 12.42% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.94% for DGRO.

DJD is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор