PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVZ с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с VLUE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVZ is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 10.05%/yr vs 16.23%/yr for VLUE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 39.99%.

DIVZ

1 день
1.67%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
5.27%
С начала года
7.55%
1 год
12.27%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
32.45%
С начала года
39.99%
1 год
70.80%
3 года*
29.31%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и VLUE

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		7.55%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.03%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		39.99%32.67%7.25%14.26%-14.17%23.60%

Correlation

The correlation between DIVZ and VLUE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between DIVZ and VLUE has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVZ и VLUE

Секторы
DIVZ
VLUE

Потребительский защитный сектор

19.6%
4.4%

Здравоохранение

19.5%
8.2%

Энергетика

14.3%
3.3%

Коммунальные услуги

13.1%
2.1%

Промышленность

10.3%
8.3%

Финансовые услуги

9.0%
11.2%

Сырьевые материалы

5.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.1%

Технологии

3.2%
40.2%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
19.6%
VLUE
4.4%

Здравоохранение

DIVZ
19.5%
VLUE
8.2%

Энергетика

DIVZ
14.3%
VLUE
3.3%

Коммунальные услуги

DIVZ
13.1%
VLUE
2.1%

Промышленность

DIVZ
10.3%
VLUE
8.3%

Финансовые услуги

DIVZ
9.0%
VLUE
11.2%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
VLUE
1.3%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.2%
VLUE
8.9%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.8%
VLUE
10.1%

Технологии

DIVZ
3.2%
VLUE
40.2%

Недвижимость

DIVZ

-

VLUE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с MGVDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

DIVZ vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
3.58

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.60

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

7.87

-5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

28.94

-24.04

DIVZ vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и VLUE

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-39.47%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-9.04%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-17.89%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-27.12%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-7.18%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.99%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.45%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и VLUE

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.99%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

8.04%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

17.05%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

19.88%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

18.28%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

19.98%

-7.41%

Сравнение комиссий DIVZ и VLUE

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и VLUE

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VLUE в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.51%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and VLUE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.04%) compared to DIVZ (3.99%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs VLUE's -39.47%.

On 5-year performance, VLUE leads with 16.23% vs 10.05% for DIVZ. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 16.23% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.48% for VLUE.

They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор