Сравнение DIVZ с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
DIVZ и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 4.44% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 4.44%.
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и VLUE
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
DIVZ vs. VLUE — Ранг доходности на риск
DIVZ
VLUE
Сравнение DIVZ c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.87 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.52 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.92 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 12.74 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.87 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и VLUE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и VLUE
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VLUE в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и VLUE
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -39.47% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -12.81% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -27.12% | +11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.60% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -6.08% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.94% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и VLUE
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 6.26% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 12.28% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 19.55% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 17.35% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 19.61% | -7.00% |