PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVZ returned 15.03%/yr vs 27.80%/yr for SEIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%0.85%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Correlation

The correlation between DIVZ and SEIV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.73

Over the past year, the correlation between DIVZ and SEIV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVZ и SEIV

Секторы
DIVZ
SEIV

Потребительский защитный сектор

20.0%
3.9%

Энергетика

19.4%
0.9%

Коммунальные услуги

17.2%
2.4%

Здравоохранение

16.0%
18.1%

Финансовые услуги

8.7%
23.0%

Технологии

8.0%
17.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
18.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.5%

Сырьевые материалы

5.7%
5.1%

Промышленность

4.6%
3.0%

Недвижимость

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.0%
SEIV
3.9%

Энергетика

DIVZ
19.4%
SEIV
0.9%

Коммунальные услуги

DIVZ
17.2%
SEIV
2.4%

Здравоохранение

DIVZ
16.0%
SEIV
18.1%

Финансовые услуги

DIVZ
8.7%
SEIV
23.0%

Технологии

DIVZ
8.0%
SEIV
17.0%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
6.6%
SEIV
18.5%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.9%
SEIV
6.5%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
SEIV
5.1%

Промышленность

DIVZ
4.6%
SEIV
3.0%

Недвижимость

DIVZ

-

SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

DIVZ vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
3.60

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.91

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.64

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

6.47

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

26.41

-21.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.60

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.23

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и SEIV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-18.18%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.95%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-17.71%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.85%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.48%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.70%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и SEIV

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.33%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.10%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

9.08%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

12.49%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

16.68%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

16.68%

-4.11%

Сравнение комиссий DIVZ и SEIV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и SEIV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and SEIV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to DIVZ (3.33%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.80% vs 15.03% for DIVZ. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.80% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: TrueShares and SEI. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор