Сравнение DIVZ с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
DIVZ и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 0.85% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.14% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.14%.
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и SEIV
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
DIVZ vs. SEIV — Ранг доходности на риск
DIVZ
SEIV
Сравнение DIVZ c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.33 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.42 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 12.08 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и SEIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и SEIV
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SEIV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и SEIV
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -18.18% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -12.82% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.68% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.60% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.57% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и SEIV
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.49% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 9.49% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 18.25% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 16.82% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.82% | -4.21% |