PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVZ с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и SCHV


2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%24.62%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.


DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opal Dividend Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Сравнение комиссий DIVZ и SCHV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.


Доходность на риск

DIVZ vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVZSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.64

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.91

-1.32

DIVZ vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVZSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.68

+0.22

Корреляция

Корреляция между DIVZ и SCHV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и SCHV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SCHV в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и SCHV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SCHV.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVZSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-37.08%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.93%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-19.78%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.58%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.86%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.55%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и SCHV

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVZSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.13%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.08%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.42%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

14.48%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.91%

-4.30%