Сравнение DIVZ с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
DIVZ и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 24.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и SCHV
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
DIVZ vs. SCHV — Ранг доходности на риск
DIVZ
SCHV
Сравнение DIVZ c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.64 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.91 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.68 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и SCHV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и SCHV
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и SCHV
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -37.08% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.93% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -19.78% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -4.58% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.86% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.55% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и SCHV
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.13% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 8.08% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 15.42% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 14.48% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.91% | -4.30% |