PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVZ returned 10.40% vs 37.99% for ROE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и ROE

2026 (YTD)202520242023
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%0.26%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between DIVZ and ROE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.66

Over the past year, the correlation between DIVZ and ROE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVZ и ROE

Секторы
DIVZ
ROE

Потребительский защитный сектор

20.0%
4.7%

Энергетика

19.4%
3.5%

Коммунальные услуги

17.2%
1.9%

Здравоохранение

16.0%
8.7%

Финансовые услуги

8.7%
11.7%

Технологии

8.0%
36.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
10.6%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Промышленность

4.6%
9.8%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.0%
ROE
4.7%

Энергетика

DIVZ
19.4%
ROE
3.5%

Коммунальные услуги

DIVZ
17.2%
ROE
1.9%

Здравоохранение

DIVZ
16.0%
ROE
8.7%

Финансовые услуги

DIVZ
8.7%
ROE
11.7%

Технологии

DIVZ
8.0%
ROE
36.1%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
6.6%
ROE
9.4%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.9%
ROE
10.6%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
ROE
1.8%

Промышленность

DIVZ
4.6%
ROE
9.8%

Недвижимость

DIVZ

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

DIVZ vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.74

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.69

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.41

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

19.92

-15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.74

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.39

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и ROE

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-19.10%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-8.66%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.04%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.59%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.91%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и ROE

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.33%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.79%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

10.66%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

13.94%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.78%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

15.78%

-3.21%

Сравнение комиссий DIVZ и ROE

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и ROE

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and ROE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to DIVZ (3.33%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 10.40% for DIVZ. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: TrueShares and Astoria. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор